PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMSIX с CBLDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMSIX с CBLDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX).

VMSIX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 окт. 2021 г.. CBLDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 30 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VMSIX и CBLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMSIX и CBLDX

2026 (YTD)2025202420232022
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv		-0.57%9.09%6.68%10.43%-8.50%
CBLDX
CrossingBridge Low Duration High Yield Fund		0.35%6.04%7.11%7.71%0.47%

Доходность по периодам

С начала года, VMSIX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у CBLDX с доходностью 0.35%.

VMSIX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.19%
3 года*
7.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

CBLDX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.32%
1 год
4.95%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv

CrossingBridge Low Duration High Yield Fund

Часто сравнивают с VMSIX:
VMSIX с PIMIXVMSIX с JPIEVMSIX с PONAXVMSIX с VCPAXVMSIX с HSNIXVMSIX с VCITVMSIX с FCBYX
Часто сравнивают с CBLDX:
CBLDX с PIMIXCBLDX с ICMUXCBLDX с JAAACBLDX с CLOZCBLDX с SEIXCBLDX с SWVXXCBLDX с FFRHX

Сравнение комиссий VMSIX и CBLDX

VMSIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CBLDX в 0.88%.

CBLDX
CrossingBridge Low Duration High Yield Fund
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv

Доходность на риск

VMSIX vs. CBLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMSIX
Ранг доходности на риск VMSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CBLDX
Ранг доходности на риск CBLDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBLDX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBLDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBLDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBLDX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBLDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMSIX c CBLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMSIXCBLDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

3.43

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

4.92

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

2.03

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

5.34

-2.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.95

23.86

-12.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMSIX vs. CBLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMSIX на текущий момент составляет 2.20, что ниже коэффициента Шарпа CBLDX равного 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMSIX и CBLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMSIXCBLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

3.43

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

3.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

2.54

-1.73

Корреляция

Корреляция между VMSIX и CBLDX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSIX и CBLDX

Дивидендная доходность VMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности CBLDX в 6.27%

TTM20252024202320222021202020192018
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv		5.05%5.56%6.37%5.43%3.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
CBLDX
CrossingBridge Low Duration High Yield Fund		6.27%6.43%7.12%7.65%5.07%5.13%3.97%2.85%2.18%

Просадки

Сравнение просадок VMSIX и CBLDX

Максимальная просадка VMSIX за все время составила -13.11%, что больше максимальной просадки CBLDX в -8.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSIX и CBLDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMSIXCBLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-8.15%

-4.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-0.93%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-0.73%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-0.31%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.21%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VMSIX и CBLDX

Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что VMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMSIXCBLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.65%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.71%

1.11%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

1.45%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

1.57%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.75%

1.83%

+2.92%