Сравнение VMSGX с KMKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).
VMSGX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 дек. 2004 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VMSGX и KMKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMSGX и KMKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMSGX VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund | -4.47% | 11.23% | 19.79% | 22.06% | -23.40% | 16.87% | 34.60% | 37.63% | -8.89% | 26.30% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 22.43% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VMSGX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции VMSGX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 12.36% против 20.79% соответственно.
VMSGX
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -6.52%
- 1 год
- 13.64%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 12.36%
KMKAX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 20.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMSGX и KMKAX
VMSGX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.
Доходность на риск
VMSGX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск
VMSGX
KMKAX
Сравнение VMSGX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMSGX | KMKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.31 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 0.60 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.08 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.41 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 0.76 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMSGX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.31 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.57 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.89 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.56 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между VMSGX и KMKAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMSGX и KMKAX
Дивидендная доходность VMSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности KMKAX в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMSGX VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund | 8.33% | 0.00% | 0.01% | 21.01% | 11.77% | 4.58% | 3.89% | 8.38% | 0.10% | 5.91% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.50% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок VMSGX и KMKAX
Максимальная просадка VMSGX за все время составила -66.65%, примерно равная максимальной просадке KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSGX и KMKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMSGX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.65% | -65.57% | -1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -19.64% | +6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.62% | -31.56% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.97% | -31.56% | -5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -10.45% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.18% | -15.53% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 10.65% | -7.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMSGX и KMKAX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) имеют волатильность 7.00% и 7.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMSGX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 7.05% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 17.86% | -5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.92% | 24.60% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 26.44% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.84% | 23.39% | -2.55% |