PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMSGX с BARIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMSGX с BARIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX).

VMSGX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 дек. 2004 г.. BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VMSGX и BARIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMSGX и BARIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		-4.47%11.23%19.79%22.06%-23.40%16.87%34.60%37.63%-8.89%26.30%
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		-7.81%8.17%10.64%17.36%-25.87%14.17%33.32%37.98%0.13%26.55%

Доходность по периодам

С начала года, VMSGX показывает доходность -4.47%, что значительно выше, чем у BARIX с доходностью -7.81%. За последние 10 лет акции VMSGX превзошли акции BARIX по среднегодовой доходности: 12.36% против 10.61% соответственно.

VMSGX

1 день
3.54%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-6.52%
1 год
13.64%
3 года*
12.79%
5 лет*
5.56%
10 лет*
12.36%

BARIX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-7.81%
6 месяцев
-0.24%
1 год
2.78%
3 года*
7.12%
5 лет*
1.68%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

Baron Asset Fund Institutional Class

Часто сравнивают с VMSGX:
VMSGX с VMGRXVMSGX с VFIAXVMSGX с MINTVMSGX с IVOOVMSGX с VGREXVMSGX с VVSCXVMSGX с VCGAX
Часто сравнивают с BARIX:
BARIX с RNPGXBARIX с FBALXBARIX с VOOBARIX с FXAIXBARIX с FLCNXBARIX с FSELXBARIX с XMMO

Сравнение комиссий VMSGX и BARIX

VMSGX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BARIX в 1.03%.

BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

Доходность на риск

VMSGX vs. BARIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMSGX
Ранг доходности на риск VMSGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSGX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BARIX
Ранг доходности на риск BARIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMSGX c BARIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMSGXBARIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.14

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

0.37

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.05

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

0.39

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

0.98

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMSGX vs. BARIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMSGX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа BARIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMSGX и BARIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMSGXBARIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.14

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.09

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.54

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.64

-0.35

Корреляция

Корреляция между VMSGX и BARIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSGX и BARIX

Дивидендная доходность VMSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что меньше доходности BARIX в 11.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		8.33%0.00%0.01%21.01%11.77%4.58%3.89%8.38%0.10%5.91%0.00%0.00%
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		11.48%10.59%17.88%3.28%0.01%7.26%2.92%1.70%7.14%7.01%4.74%11.23%

Просадки

Сравнение просадок VMSGX и BARIX

Максимальная просадка VMSGX за все время составила -66.65%, что больше максимальной просадки BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSGX и BARIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMSGXBARIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.65%

-37.44%

-29.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-11.12%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.62%

-37.44%

+3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.97%

-37.44%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-9.21%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.18%

-6.74%

-8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

4.41%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VMSGX и BARIX

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что VMSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMSGXBARIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

3.91%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

11.83%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.92%

19.02%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

19.65%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

19.84%

+1.00%