Сравнение VMSAX с CBLDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX).
VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г.. CBLDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 30 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VMSAX и CBLDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMSAX и CBLDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | -0.55% | 9.08% | 6.86% | 10.53% | -8.42% |
CBLDX CrossingBridge Low Duration High Yield Fund | 0.35% | 6.04% | 7.11% | 7.71% | 0.47% |
Доходность по периодам
С начала года, VMSAX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у CBLDX с доходностью 0.35%.
VMSAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBLDX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMSAX и CBLDX
VMSAX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CBLDX в 0.88%.
Доходность на риск
VMSAX vs. CBLDX — Ранг доходности на риск
VMSAX
CBLDX
Сравнение VMSAX c CBLDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMSAX | CBLDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 3.43 | -3.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 4.92 | -3.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.08 | 2.03 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 5.34 | -5.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 23.86 | -21.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMSAX | CBLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 3.43 | -3.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 3.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 2.54 | -2.48 |
Корреляция
Корреляция между VMSAX и CBLDX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMSAX и CBLDX
Дивидендная доходность VMSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности CBLDX в 6.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 5.14% | 5.66% | 6.48% | 5.52% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CBLDX CrossingBridge Low Duration High Yield Fund | 6.27% | 6.43% | 7.12% | 7.65% | 5.07% | 5.13% | 3.97% | 2.85% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок VMSAX и CBLDX
Максимальная просадка VMSAX за все время составила -54.84%, что больше максимальной просадки CBLDX в -8.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSAX и CBLDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMSAX | CBLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.84% | -8.15% | -46.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.84% | -0.93% | -53.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.73% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -0.31% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 0.21% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMSAX и CBLDX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что VMSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMSAX | CBLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 0.65% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 112.83% | 1.11% | +111.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.33% | 1.45% | +131.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.62% | 1.57% | +64.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.62% | 1.83% | +63.79% |