Сравнение VMRXX с VDIGX
VMRXX (Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares) and VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) are both mutual funds - VMRXX is a Money Market fund actively managed by Vanguard, while VDIGX is a Dividend fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 5 years, VMRXX returned 2.76%/yr vs 9.69%/yr for VDIGX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. VMRXX charges 0.10%/yr vs 0.22%/yr for VDIGX.
Доходность
Сравнение доходности VMRXX и VDIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMRXX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у VDIGX с доходностью 2.40%.
VMRXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
VDIGX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 12.23%
Сравнение доходности по годам VMRXX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VMRXX Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares | 1.50% | 4.25% | 3.45% | 4.65% | 0.00% | 0.01% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 2.40% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 12.99% |
Correlation
The correlation between VMRXX and VDIGX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMRXX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VMRXX
VDIGX
Сравнение VMRXX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMRXX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.31 | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMRXX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67 | 0.78 | +2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.77 | 0.70 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.76 | 0.62 | +2.15 |
Просадки
Сравнение просадок VMRXX и VDIGX
Максимальная просадка VMRXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMRXX и VDIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMRXX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -45.23% | +45.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -9.09% | +9.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -10.23% | +10.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -16.18% | +16.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.32% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -6.65% | +6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 2.36% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMRXX и VDIGX
Текущая волатильность для Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) составляет 0.30%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что VMRXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMRXX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 2.17% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | 7.57% | -6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12% | 10.07% | -8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.02% | 13.86% | -12.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.02% | 15.70% | -14.68% |
Сравнение комиссий VMRXX и VDIGX
VMRXX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VDIGX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMRXX и VDIGX
Дивидендная доходность VMRXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности VDIGX в 23.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 23.98% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
VMRXX Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares | 3.88% | 4.15% | 3.38% | 4.54% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VMRXX and VDIGX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VDIGX has higher volatility (2.17%) compared to VMRXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, VMRXX dropped 0.00% vs VDIGX's -45.23%.
VMRXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMRXX и VDIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор