PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMO.TO с HBGD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMO.TO с HBGD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO).

VMO.TO и HBGD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMO.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. HBGD.TO управляется Global X.

Доходность

Сравнение доходности VMO.TO и HBGD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMO.TO и HBGD.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		7.02%23.20%29.68%14.93%-9.09%15.67%21.39%19.55%-15.81%
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		4.92%53.48%15.92%129.66%-56.87%375.98%117.21%41.31%-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, VMO.TO показывает доходность 7.02%, что значительно выше, чем у HBGD.TO с доходностью 4.92%.

VMO.TO

1 день
1.91%
1 месяц
-3.89%
С начала года
7.02%
6 месяцев
8.01%
1 год
35.97%
3 года*
24.86%
5 лет*
14.23%
10 лет*
—

HBGD.TO

1 день
5.43%
1 месяц
-6.59%
С начала года
4.92%
6 месяцев
10.65%
1 год
99.09%
3 года*
45.98%
5 лет*
40.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD

Global X Big Data & Hardware Index ETF

Часто сравнивают с VMO.TO:
VMO.TO с SPMOVMO.TO с VFV.TOVMO.TO с XEQT.TOVMO.TO с IDMOVMO.TO с VTVMO.TO с XMTM.TOVMO.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с HBGD.TO:
HBGD.TO с JPGL.LHBGD.TO с CHPS.TOHBGD.TO с MTRX.TOHBGD.TO с SMHHBGD.TO с IQMHBGD.TO с CHPS-U.TOHBGD.TO с DTCR

Сравнение комиссий VMO.TO и HBGD.TO

VMO.TO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии HBGD.TO в 0.64%.

HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD

Доходность на риск

VMO.TO vs. HBGD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMO.TO
Ранг доходности на риск VMO.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMO.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMO.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMO.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HBGD.TO
Ранг доходности на риск HBGD.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBGD.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBGD.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMO.TO c HBGD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMO.TOHBGD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

2.47

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

3.01

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

4.27

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.12

12.45

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMO.TO vs. HBGD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMO.TO на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа HBGD.TO равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMO.TO и HBGD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMO.TOHBGD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.47

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.42

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

-0.77

+1.57

Корреляция

Корреляция между VMO.TO и HBGD.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMO.TO и HBGD.TO

Дивидендная доходность VMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности HBGD.TO в 0.37%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		0.80%0.85%0.90%1.03%1.65%1.09%0.70%1.70%0.80%1.15%0.51%
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		0.37%0.39%0.53%0.64%1.22%0.83%0.32%1.52%0.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMO.TO и HBGD.TO

Максимальная просадка VMO.TO за все время составила -30.53%, что меньше максимальной просадки HBGD.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMO.TO и HBGD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VMO.TOHBGD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.53%

-100.00%

+69.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-22.09%

+9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-63.43%

+40.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-99.98%

+95.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-99.99%

+94.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

7.59%

-4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VMO.TO и HBGD.TO

Текущая волатильность для Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) составляет 9.18%, в то время как у Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) волатильность равна 13.37%. Это указывает на то, что VMO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMO.TOHBGD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

13.37%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

29.52%

-13.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

40.38%

-17.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

96.45%

-78.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

88.07%

-70.20%