Сравнение VMNVX с GMGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).
VMNVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VMNVX и GMGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMNVX и GMGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 2.89% | 12.83% | 13.42% | 7.94% | -4.46% | 15.40% | -3.94% | 22.66% | -1.70% | 16.03% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.72% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
Доходность по периодам
С начала года, VMNVX показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции VMNVX уступали акциям GMGEX по среднегодовой доходности: 8.38% против 9.93% соответственно.
VMNVX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 8.38%
GMGEX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMNVX и GMGEX
VMNVX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMNVX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск
VMNVX
GMGEX
Сравнение VMNVX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMNVX | GMGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.94 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 2.63 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.59 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 11.30 | -5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMNVX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.94 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.55 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.62 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.22 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между VMNVX и GMGEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMNVX и GMGEX
Дивидендная доходность VMNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности GMGEX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 9.78% | 10.07% | 3.84% | 3.13% | 5.03% | 6.33% | 2.15% | 4.62% | 7.37% | 2.31% | 2.82% | 3.30% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 4.52% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок VMNVX и GMGEX
Максимальная просадка VMNVX за все время составила -33.11%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNVX и GMGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMNVX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.11% | -58.47% | +25.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -11.62% | +3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.93% | -28.58% | +15.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.11% | -34.98% | +1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -6.81% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -16.84% | +14.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.66% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMNVX и GMGEX
Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) составляет 2.93%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что VMNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMNVX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 6.09% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.02% | 9.78% | -4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.09% | 15.72% | -5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.53% | 14.74% | -5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.96% | 16.02% | -4.06% |