Сравнение VMNVX с GCCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).
VMNVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VMNVX и GCCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMNVX и GCCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 2.89% | 12.83% | 13.42% | 7.94% | -4.46% | 15.40% | -3.94% | 22.66% | -1.70% | 10.25% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VMNVX показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.
VMNVX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 8.38%
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMNVX и GCCHX
VMNVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GCCHX в 0.77%.
Доходность на риск
VMNVX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск
VMNVX
GCCHX
Сравнение VMNVX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMNVX | GCCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 2.55 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 3.20 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.42 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 4.57 | -3.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 16.21 | -9.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMNVX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.55 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.05 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.37 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между VMNVX и GCCHX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMNVX и GCCHX
Дивидендная доходность VMNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности GCCHX в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 9.78% | 10.07% | 3.84% | 3.13% | 5.03% | 6.33% | 2.15% | 4.62% | 7.37% | 2.31% | 2.82% | 3.30% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMNVX и GCCHX
Максимальная просадка VMNVX за все время составила -33.11%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNVX и GCCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMNVX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.11% | -54.32% | +21.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -14.89% | +6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.93% | -54.32% | +41.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -9.81% | +4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -14.11% | +11.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 4.20% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMNVX и GCCHX
Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) составляет 2.93%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что VMNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMNVX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 9.28% | -6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.02% | 17.44% | -12.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.09% | 27.93% | -17.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.53% | 26.92% | -17.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.96% | 25.23% | -13.27% |