Сравнение VMNVX с APFDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и Artisan Global Discovery Fund (APFDX).
VMNVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. APFDX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VMNVX и APFDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMNVX и APFDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 2.89% | 12.83% | 13.42% | 7.94% | -4.46% | 15.40% | -3.94% | 22.66% | -1.70% | 5.34% |
APFDX Artisan Global Discovery Fund | -5.45% | 12.07% | 16.11% | 20.66% | -31.14% | 12.04% | 45.70% | 42.57% | -2.58% | 4.94% |
Доходность по периодам
С начала года, VMNVX показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у APFDX с доходностью -5.45%.
VMNVX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 8.38%
APFDX
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -5.45%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMNVX и APFDX
VMNVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии APFDX в 1.38%.
Доходность на риск
VMNVX vs. APFDX — Ранг доходности на риск
VMNVX
APFDX
Сравнение VMNVX c APFDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и Artisan Global Discovery Fund (APFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMNVX | APFDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.55 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 0.88 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.56 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 2.19 | +4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMNVX | APFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.55 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.15 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.54 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между VMNVX и APFDX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMNVX и APFDX
Дивидендная доходность VMNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что меньше доходности APFDX в 20.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 9.78% | 10.07% | 3.84% | 3.13% | 5.03% | 6.33% | 2.15% | 4.62% | 7.37% | 2.31% | 2.82% | 3.30% |
APFDX Artisan Global Discovery Fund | 20.76% | 19.63% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 7.91% | 1.88% | 0.00% | 0.51% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMNVX и APFDX
Максимальная просадка VMNVX за все время составила -33.11%, что меньше максимальной просадки APFDX в -40.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNVX и APFDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMNVX | APFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.11% | -40.83% | +7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -13.18% | +5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.93% | -40.83% | +27.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -9.63% | +4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -10.88% | +8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 3.36% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMNVX и APFDX
Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) составляет 2.93%, в то время как у Artisan Global Discovery Fund (APFDX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что VMNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMNVX | APFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 8.04% | -5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.02% | 12.39% | -7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.09% | 18.45% | -8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.53% | 20.40% | -10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.96% | 20.47% | -8.51% |