Сравнение VMNIX с LSEIX
VMNIX (Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares) and LSEIX (Persimmon Long/Short Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, VMNIX returned 5.27%/yr vs 7.32%/yr for LSEIX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. VMNIX charges 1.25%/yr vs 1.91%/yr for LSEIX.
Доходность
Сравнение доходности VMNIX и LSEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMNIX показывает доходность 14.03%, что значительно выше, чем у LSEIX с доходностью 6.69%. За последние 10 лет акции VMNIX уступали акциям LSEIX по среднегодовой доходности: 5.27% против 7.32% соответственно.
VMNIX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 14.03%
- 6 месяцев
- 14.93%
- 1 год
- 20.79%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 5.27%
LSEIX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 6.69%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 7.32%
Сравнение доходности по годам VMNIX и LSEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 14.03% | 9.36% | 5.84% | 12.33% | 13.47% | 23.39% | -11.58% | -9.48% | 0.66% | -4.83% |
LSEIX Persimmon Long/Short Fund | 6.69% | 12.02% | 17.36% | 15.70% | -9.95% | 14.67% | 8.13% | 5.28% | -6.10% | 13.39% |
Correlation
The correlation between VMNIX and LSEIX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.09 |
The correlation between VMNIX and LSEIX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMNIX vs. LSEIX — Ранг доходности на риск
VMNIX
LSEIX
Сравнение VMNIX c LSEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и Persimmon Long/Short Fund (LSEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMNIX | LSEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.43 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 5.16 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.95 | 20.15 | -7.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMNIX и LSEIX
Максимальная просадка VMNIX за все время составила -27.90%, что больше максимальной просадки LSEIX в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNIX и LSEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMNIX | LSEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.90% | -19.92% | -7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.67% | -3.90% | -0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.36% | -13.63% | +8.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.69% | -13.63% | +6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.95% | -19.92% | -5.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -1.39% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -4.03% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.00% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMNIX и LSEIX
Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) составляет 2.28%, в то время как у Persimmon Long/Short Fund (LSEIX) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что VMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMNIX | LSEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 2.68% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 5.79% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.82% | 8.83% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.23% | 10.93% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.43% | 10.68% | -4.25% |
Сравнение комиссий VMNIX и LSEIX
VMNIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии LSEIX в 1.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMNIX и LSEIX
Дивидендная доходность VMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как LSEIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSEIX Persimmon Long/Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.23% | 3.49% | 6.18% | 0.00% | 4.88% |
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 3.13% | 3.59% | 5.67% | 5.15% | 0.78% | 0.20% | 0.86% | 3.23% | 1.00% | 1.16% | 0.45% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
VMNIX and LSEIX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSEIX has higher volatility (2.68%) compared to VMNIX (2.28%). In terms of maximum drawdown, VMNIX dropped -27.90% vs LSEIX's -19.92%.
VMNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMNIX и LSEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор