Сравнение VMMSX с JEMSX
VMMSX (Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund) and JEMSX (JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, VMMSX returned 10.69%/yr vs 12.37%/yr for JEMSX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VMMSX charges 0.84%/yr vs 0.99%/yr for JEMSX.
Доходность
Сравнение доходности VMMSX и JEMSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMMSX показывает доходность 18.63%, что значительно ниже, чем у JEMSX с доходностью 36.32%. За последние 10 лет акции VMMSX уступали акциям JEMSX по среднегодовой доходности: 10.69% против 12.37% соответственно.
VMMSX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 18.63%
- 6 месяцев
- 19.48%
- 1 год
- 43.67%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 10.69%
JEMSX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 8.93%
- С начала года
- 36.32%
- 6 месяцев
- 38.31%
- 1 год
- 68.62%
- 3 года*
- 26.19%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 12.37%
Сравнение доходности по годам VMMSX и JEMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMMSX Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund | 18.63% | 35.68% | 5.91% | 10.58% | -18.15% | -1.40% | 15.79% | 21.42% | -12.53% | 32.01% |
JEMSX JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I | 36.32% | 40.13% | 3.39% | 7.21% | -25.77% | -10.36% | 34.73% | 31.96% | -16.02% | 42.49% |
Correlation
The correlation between VMMSX and JEMSX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2011 г. | 0.94 |
The correlation between VMMSX and JEMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMMSX vs. JEMSX — Ранг доходности на риск
VMMSX
JEMSX
Сравнение VMMSX c JEMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMMSX | JEMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.58 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 5.53 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.50 | 21.73 | -9.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMMSX и JEMSX
Максимальная просадка VMMSX за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки JEMSX в -62.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMMSX и JEMSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMMSX | JEMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -62.07% | +22.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -12.57% | -0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.37% | -15.10% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.84% | -44.92% | +8.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.82% | -49.59% | +10.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | 0.00% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.37% | -21.65% | +8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.19% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMMSX и JEMSX
Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) составляет 7.73%, в то время как у JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что VMMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMMSX | JEMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 11.24% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.47% | 19.12% | -3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 21.82% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 19.75% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 19.68% | -1.21% |
Сравнение комиссий VMMSX и JEMSX
VMMSX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии JEMSX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMMSX и JEMSX
Дивидендная доходность VMMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности JEMSX в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMSX JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I | 0.92% | 1.26% | 1.41% | 1.45% | 0.37% | 3.80% | 0.09% | 0.76% | 0.87% | 0.39% | 0.66% | 0.67% |
VMMSX Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund | 1.95% | 2.32% | 3.33% | 3.05% | 3.71% | 6.80% | 1.04% | 2.04% | 2.53% | 1.54% | 1.44% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, VMMSX and JEMSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JEMSX has higher volatility (11.24%) compared to VMMSX (7.73%). In terms of maximum drawdown, VMMSX dropped -39.28% vs JEMSX's -62.07%.
JEMSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMMSX и JEMSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор