PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMMSX с FHKAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMMSX с FHKAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMMSX (Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund) and FHKAX (Fidelity Advisor China Region Fund Class A) are both mutual funds - VMMSX is a Emerging Markets Equities fund managed by Vanguard, while FHKAX is a China Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VMMSX returned 10.72%/yr vs 15.07%/yr for FHKAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VMMSX charges 0.84%/yr vs 1.21%/yr for FHKAX.

Доходность

Сравнение доходности VMMSX и FHKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Fidelity Advisor China Region Fund Class A (FHKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMMSX показывает доходность 20.95%, что значительно ниже, чем у FHKAX с доходностью 39.74%. За последние 10 лет акции VMMSX уступали акциям FHKAX по среднегодовой доходности: 10.72% против 15.07% соответственно.

VMMSX

1 день
1.46%
1 месяц
5.99%
С начала года
20.95%
6 месяцев
22.99%
1 год
48.86%
3 года*
22.11%
5 лет*
6.94%
10 лет*
10.72%

FHKAX

1 день
2.61%
1 месяц
7.19%
С начала года
39.74%
6 месяцев
42.89%
1 год
86.17%
3 года*
33.75%
5 лет*
8.78%
10 лет*
15.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMMSX и FHKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		20.95%35.68%5.91%10.58%-18.15%-1.40%15.79%21.42%-12.53%32.01%
FHKAX
Fidelity Advisor China Region Fund Class A		39.74%42.19%22.84%-0.60%-24.09%-13.95%47.37%34.71%-17.67%51.46%

Correlation

The correlation between VMMSX and FHKAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2011 г.

0.85

The correlation between VMMSX and FHKAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VMMSX и FHKAX

Секторы
VMMSX
FHKAX

Технологии

23.4%
50.8%

Финансовые услуги

20.1%
10.6%

Потребительский циклический сектор

13.3%
11.3%

Промышленность

7.2%
7.0%

Коммуникационные услуги

6.6%
9.0%

Сырьевые материалы

6.1%
5.5%

Энергетика

5.5%

-

Потребительский защитный сектор

5.2%
1.2%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.9%
0.5%

Здравоохранение

1.2%
4.1%

Технологии

VMMSX
23.4%
FHKAX
50.8%

Финансовые услуги

VMMSX
20.1%
FHKAX
10.6%

Потребительский циклический сектор

VMMSX
13.3%
FHKAX
11.3%

Промышленность

VMMSX
7.2%
FHKAX
7.0%

Коммуникационные услуги

VMMSX
6.6%
FHKAX
9.0%

Сырьевые материалы

VMMSX
6.1%
FHKAX
5.5%

Энергетика

VMMSX
5.5%
FHKAX

-

Потребительский защитный сектор

VMMSX
5.2%
FHKAX
1.2%

Коммунальные услуги

VMMSX
2.1%
FHKAX

-

Недвижимость

VMMSX
1.9%
FHKAX
0.5%

Здравоохранение

VMMSX
1.2%
FHKAX
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund

Fidelity Advisor China Region Fund Class A

Часто сравнивают с VMMSX:
VMMSX с VEMIXVMMSX с AVEMVMMSX с FEMKXVMMSX с VAIGXVMMSX с GSYVMMSX с VTSAXVMMSX с XEMD.DE
Часто сравнивают с FHKAX:
FHKAX с SPYFHKAX с CQQQFHKAX с FSKAXFHKAX с VAIGXFHKAX с VOOFHKAX с FTBFXFHKAX с FXNAX

Доходность на риск

VMMSX vs. FHKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMMSX
Ранг доходности на риск VMMSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMMSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMMSX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMMSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMMSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMMSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FHKAX
Ранг доходности на риск FHKAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMMSX c FHKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Fidelity Advisor China Region Fund Class A (FHKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMMSXFHKAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
4.12

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
4.83

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.69

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

8.08

-4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

25.04

-10.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMMSX vs. FHKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMMSX на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHKAX равному 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMMSX и FHKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMMSXFHKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

4.12

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.36

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.68

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.38

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VMMSX и FHKAX

Максимальная просадка VMMSX за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки FHKAX в -58.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMMSX и FHKAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMMSXFHKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-58.62%

+19.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-10.83%

-2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.37%

-22.15%

+3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.39%

-52.60%

+15.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.82%

-58.62%

+19.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.41%

-18.99%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.49%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VMMSX и FHKAX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) составляет 6.08%, в то время как у Fidelity Advisor China Region Fund Class A (FHKAX) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что VMMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMMSXFHKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

7.43%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

16.64%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

21.26%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

24.23%

-6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

22.32%

-3.94%

Сравнение комиссий VMMSX и FHKAX

VMMSX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии FHKAX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMMSX и FHKAX

Дивидендная доходность VMMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности FHKAX в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHKAX
Fidelity Advisor China Region Fund Class A		1.14%1.59%1.22%1.58%0.59%10.80%4.71%0.38%0.39%0.21%0.99%15.33%
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		1.92%2.32%3.33%3.05%3.71%6.80%1.04%2.04%2.53%1.54%1.44%1.87%

Часто задаваемые вопросы

VMMSX and FHKAX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHKAX has higher volatility (7.43%) compared to VMMSX (6.08%). In terms of maximum drawdown, VMMSX dropped -39.28% vs FHKAX's -58.62%.

FHKAX currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs 2.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMMSX и FHKAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор