PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMMSX с FGOMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMMSX с FGOMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMMSX (Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund) and FGOMX (Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund) are both mutual funds - VMMSX is a Emerging Markets Equities fund managed by Vanguard, while FGOMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, VMMSX returned 6.94%/yr vs 9.22%/yr for FGOMX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VMMSX charges 0.84%/yr vs 0.25%/yr for FGOMX.

Доходность

Сравнение доходности VMMSX и FGOMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMMSX показывает доходность 20.95%, что значительно ниже, чем у FGOMX с доходностью 33.73%.

VMMSX

1 день
1.46%
1 месяц
5.99%
С начала года
20.95%
6 месяцев
22.99%
1 год
48.86%
3 года*
22.11%
5 лет*
6.94%
10 лет*
10.72%

FGOMX

1 день
1.57%
1 месяц
11.58%
С начала года
33.73%
6 месяцев
37.15%
1 год
64.79%
3 года*
27.19%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMMSX и FGOMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		20.95%35.68%5.91%10.58%-18.15%-1.40%15.79%21.42%-2.52%
FGOMX
Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund		33.73%34.20%7.88%12.23%-22.45%-0.19%22.10%22.25%-4.83%

Correlation

The correlation between VMMSX and FGOMX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г.

0.94

The correlation between VMMSX and FGOMX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund

Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с VMMSX:
VMMSX с VEMIXVMMSX с AVEMVMMSX с FEMKXVMMSX с VAIGXVMMSX с GSYVMMSX с VTSAXVMMSX с XEMD.DE
Часто сравнивают с FGOMX:
FGOMX с FERGXFGOMX с VWOFGOMX с FEMKXFGOMX с EEMFGOMX с FSAMXFGOMX с VFINXFGOMX с VXUS

Доходность на риск

VMMSX vs. FGOMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMMSX
Ранг доходности на риск VMMSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMMSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMMSX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMMSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMMSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMMSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FGOMX
Ранг доходности на риск FGOMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGOMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGOMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGOMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGOMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGOMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMMSX c FGOMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMMSXFGOMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
4.34

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
5.42

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.76

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

6.32

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

24.86

-10.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMMSX vs. FGOMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMMSX на текущий момент составляет 2.96, что ниже коэффициента Шарпа FGOMX равного 4.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMMSX и FGOMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMMSXFGOMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

4.34

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.54

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.65

-0.32

Просадки

Сравнение просадок VMMSX и FGOMX

Максимальная просадка VMMSX за все время составила -39.28%, примерно равная максимальной просадке FGOMX в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMMSX и FGOMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMMSXFGOMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-40.14%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-12.77%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.37%

-16.71%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.39%

-38.04%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.41%

-13.36%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.24%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VMMSX и FGOMX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) составляет 6.08%, в то время как у Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что VMMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGOMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMMSXFGOMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

7.45%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

15.74%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

18.63%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

17.86%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

19.31%

-0.93%

Сравнение комиссий VMMSX и FGOMX

VMMSX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FGOMX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMMSX и FGOMX

Дивидендная доходность VMMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности FGOMX в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGOMX
Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund		1.62%2.17%2.40%2.83%2.42%4.63%0.73%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		1.92%2.32%3.33%3.05%3.71%6.80%1.04%2.04%2.53%1.54%1.44%1.87%

Часто задаваемые вопросы

VMMSX and FGOMX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGOMX has higher volatility (7.45%) compared to VMMSX (6.08%). In terms of maximum drawdown, VMMSX dropped -39.28% vs FGOMX's -40.14%.

FGOMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.34 vs 2.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMMSX и FGOMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор