PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMLUX с APUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMLUX с APUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX).

VMLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. APUSX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VMLUX и APUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMLUX и APUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		-0.03%5.50%3.25%4.29%-2.90%0.23%3.29%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		0.21%3.88%3.65%2.63%-0.18%-0.40%0.15%

Доходность по периодам

С начала года, VMLUX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у APUSX с доходностью 0.21%.

VMLUX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.86%
3 года*
3.81%
5 лет*
2.07%
10 лет*
2.07%

APUSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.54%
3 года*
3.21%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

Часто сравнивают с VMLUX:
VMLUX с VWIUXVMLUX с VWSUXVMLUX с VTEBVMLUX с VWALXVMLUX с VMATXVMLUX с JMSTVMLUX с VTEAX
Часто сравнивают с APUSX:
APUSX с APBDXAPUSX с APSTXAPUSX с CBTAXAPUSX с MYIAPUSX с APENXAPUSX с COLTXAPUSX с FOHFX

Сравнение комиссий VMLUX и APUSX

VMLUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии APUSX в 0.60%.

APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VMLUX vs. APUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMLUX
Ранг доходности на риск VMLUX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMLUX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMLUX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMLUX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMLUX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMLUX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
APUSX
Ранг доходности на риск APUSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMLUX c APUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMLUXAPUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.83

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

10.29

-7.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

5.18

-3.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

15.80

-13.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.94

57.18

-47.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMLUX vs. APUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMLUX на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа APUSX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMLUX и APUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMLUXAPUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.83

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

1.60

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

1.40

+0.07

Корреляция

Корреляция между VMLUX и APUSX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMLUX и APUSX

Дивидендная доходность VMLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности APUSX в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.14%3.85%3.38%2.39%1.64%1.04%1.70%2.10%1.89%1.65%1.62%1.58%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		2.61%3.69%3.68%1.69%0.33%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMLUX и APUSX

Максимальная просадка VMLUX за все время составила -6.41%, что больше максимальной просадки APUSX в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLUX и APUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMLUXAPUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.41%

-1.64%

-4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-0.20%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.60%

-1.45%

-4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-0.10%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-0.30%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.06%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VMLUX и APUSX

Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что VMLUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMLUXAPUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.10%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

0.53%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34%

1.09%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.85%

1.24%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.92%

1.14%

+0.78%