PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMLTX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMLTX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

VMLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 авг. 1987 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VMLTX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMLTX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMLTX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.04%5.39%3.14%4.19%-2.98%0.83%3.30%4.11%1.56%2.02%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, VMLTX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

VMLTX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.78%
3 года*
3.71%
5 лет*
1.98%
10 лет*
2.04%

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с VMLTX:
VMLTX с VWSTXVMLTX с VTEBVMLTX с VWIUXVMLTX с DFCMXVMLTX с CCSTXVMLTX с BNDVMLTX с FMNDX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с COLTXUSMSX с VWSUXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX

Сравнение комиссий VMLTX и USMSX

VMLTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии USMSX в 0.45%.

USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
VMLTX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Доходность на риск

VMLTX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMLTX
Ранг доходности на риск VMLTX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMLTX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMLTX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMLTX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMLTX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMLTX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMLTX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMLTXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

3.63

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

6.49

-3.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

3.18

-1.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

6.48

-4.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.71

33.64

-23.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMLTX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMLTX на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMLTX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMLTXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

3.63

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

2.39

-1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

1.86

+0.06

Корреляция

Корреляция между VMLTX и USMSX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMLTX и USMSX

Дивидендная доходность VMLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMLTX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.06%3.75%3.27%2.30%1.56%1.64%1.62%2.01%1.81%1.55%1.52%1.50%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMLTX и USMSX

Максимальная просадка VMLTX за все время составила -6.41%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLTX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMLTXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.41%

-2.09%

-4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-0.40%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

-2.03%

-3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-0.30%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-0.22%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.08%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VMLTX и USMSX

Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что VMLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMLTXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.22%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

0.40%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32%

0.69%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.84%

0.70%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.92%

0.74%

+1.18%