Сравнение VMLTX с PONAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX).
VMLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 авг. 1987 г.. PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VMLTX и PONAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMLTX и PONAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMLTX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.04% | 5.39% | 3.14% | 4.19% | -2.98% | 0.83% | 3.30% | 4.11% | 1.56% | 2.02% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | -1.05% | 10.63% | 5.02% | 8.96% | -9.34% | 2.21% | 5.40% | 7.65% | 0.21% | 8.19% |
Доходность по периодам
С начала года, VMLTX показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у PONAX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции VMLTX уступали акциям PONAX по среднегодовой доходности: 2.04% против 4.29% соответственно.
VMLTX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 2.04%
PONAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 4.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMLTX и PONAX
VMLTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.
Доходность на риск
VMLTX vs. PONAX — Ранг доходности на риск
VMLTX
PONAX
Сравнение VMLTX c PONAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMLTX | PONAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.45 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 2.07 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.27 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.89 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | 7.46 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMLTX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.45 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.65 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 1.04 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 1.48 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между VMLTX и PONAX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMLTX и PONAX
Дивидендная доходность VMLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности PONAX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMLTX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.06% | 3.75% | 3.27% | 2.30% | 1.56% | 1.64% | 1.62% | 2.01% | 1.81% | 1.55% | 1.52% | 1.50% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 5.18% | 5.61% | 5.86% | 5.86% | 4.66% | 3.62% | 4.48% | 5.42% | 5.24% | 4.97% | 5.13% | 7.45% |
Просадки
Сравнение просадок VMLTX и PONAX
Максимальная просадка VMLTX за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLTX и PONAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMLTX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.41% | -13.64% | +7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -3.69% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.69% | -13.64% | +7.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.41% | -13.64% | +7.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -2.88% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -1.80% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 0.94% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMLTX и PONAX
Текущая волатильность для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) составляет 0.52%, в то время как у PIMCO Income Fund Class A (PONAX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что VMLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMLTX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 1.90% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 2.64% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 4.24% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.84% | 4.72% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.92% | 4.16% | -2.24% |