PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMGRX с VEIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMGRX с VEIPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMGRX (Vanguard Mid-Cap Growth Fund) and VEIPX (Vanguard Equity Income Fund Investor Shares) are both mutual funds - VMGRX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VEIPX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VMGRX returned 10.25%/yr vs 11.85%/yr for VEIPX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMGRX charges 0.33%/yr vs 0.28%/yr for VEIPX.

Доходность

Сравнение доходности VMGRX и VEIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMGRX показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у VEIPX с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции VMGRX уступали акциям VEIPX по среднегодовой доходности: 10.25% против 11.85% соответственно.

VMGRX

1 день
0.12%
1 месяц
7.12%
С начала года
4.14%
6 месяцев
5.47%
1 год
11.44%
3 года*
14.12%
5 лет*
4.46%
10 лет*
10.25%

VEIPX

1 день
0.79%
1 месяц
2.94%
С начала года
9.70%
6 месяцев
9.81%
1 год
23.43%
3 года*
17.52%
5 лет*
11.01%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMGRX и VEIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMGRX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund		4.14%8.80%17.73%24.15%-30.13%9.21%33.40%32.06%-3.52%21.60%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		9.70%17.14%14.80%7.66%-0.16%25.41%2.97%25.21%-5.75%17.60%

Correlation

The correlation between VMGRX and VEIPX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г.

0.73

The correlation between VMGRX and VEIPX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VMGRX и VEIPX

Секторы
VMGRX
VEIPX

Технологии

25.5%
13.0%

Потребительский циклический сектор

22.2%
6.0%

Промышленность

17.9%
10.6%

Коммуникационные услуги

15.3%
2.9%

Здравоохранение

8.1%
14.8%

Финансовые услуги

4.2%
20.5%

Энергетика

3.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

3.2%
9.4%

Коммунальные услуги

2.0%
7.0%

Недвижимость

1.6%
1.9%

Сырьевые материалы

1.4%
3.4%

Технологии

VMGRX
25.5%
VEIPX
13.0%

Потребительский циклический сектор

VMGRX
22.2%
VEIPX
6.0%

Промышленность

VMGRX
17.9%
VEIPX
10.6%

Коммуникационные услуги

VMGRX
15.3%
VEIPX
2.9%

Здравоохранение

VMGRX
8.1%
VEIPX
14.8%

Финансовые услуги

VMGRX
4.2%
VEIPX
20.5%

Энергетика

VMGRX
3.3%
VEIPX
8.3%

Потребительский защитный сектор

VMGRX
3.2%
VEIPX
9.4%

Коммунальные услуги

VMGRX
2.0%
VEIPX
7.0%

Недвижимость

VMGRX
1.6%
VEIPX
1.9%

Сырьевые материалы

VMGRX
1.4%
VEIPX
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth Fund

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VMGRX:
VMGRX с VOOVMGRX с VIGAXVMGRX с VQNPXVMGRX с MPEGXVMGRX с VEIRXVMGRX с VMSGXVMGRX с QQQ
Часто сравнивают с VEIPX:
VEIPX с VYMVEIPX с SCHDVEIPX с VHYAXVEIPX с VDIGXVEIPX с VWENXVEIPX с VWINXVEIPX с VFIAX

Доходность на риск

VMGRX vs. VEIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMGRX
Ранг доходности на риск VMGRX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGRX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGRX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGRX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGRX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGRX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VEIPX
Ранг доходности на риск VEIPX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMGRX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMGRXVEIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
2.38

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
3.38

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.43

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

3.42

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.06

12.78

-10.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMGRX vs. VEIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMGRX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа VEIPX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGRX и VEIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMGRXVEIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.38

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.80

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.73

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.66

-0.30

Просадки

Сравнение просадок VMGRX и VEIPX

Максимальная просадка VMGRX за все время составила -71.74%, что больше максимальной просадки VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGRX и VEIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMGRXVEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.74%

-54.12%

-17.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.09%

-7.15%

-11.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.85%

-13.39%

-13.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.71%

-15.16%

-24.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.71%

-35.26%

-4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.50%

-5.50%

-19.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

1.91%

+4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VMGRX и VEIPX

Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что VMGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMGRXVEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

2.83%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

7.65%

+7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

10.25%

+8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

13.92%

+9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

16.30%

+6.01%

Сравнение комиссий VMGRX и VEIPX

VMGRX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VEIPX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGRX и VEIPX

Дивидендная доходность VMGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.04%, что больше доходности VEIPX в 10.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		10.03%10.94%9.74%7.87%8.69%7.62%2.77%4.36%10.87%2.98%3.78%6.39%
VMGRX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund		17.04%17.74%1.80%0.39%0.26%34.53%6.30%10.43%14.53%3.13%0.67%8.20%

Часто задаваемые вопросы

VMGRX and VEIPX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMGRX has higher volatility (4.23%) compared to VEIPX (2.83%). In terms of maximum drawdown, VMGRX dropped -71.74% vs VEIPX's -54.12%.

VEIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMGRX и VEIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор