PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMGRX с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMGRX с VDIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

VMGRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VMGRX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMGRX и VDIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMGRX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund		-12.52%8.80%17.73%24.15%-30.13%9.21%33.40%32.06%-3.52%21.60%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		-5.09%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%

Доходность по периодам

С начала года, VMGRX показывает доходность -12.52%, что значительно ниже, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VMGRX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 8.45% против 11.54% соответственно.

VMGRX

1 день
4.07%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-12.52%
6 месяцев
-12.25%
1 год
4.80%
3 года*
8.28%
5 лет*
0.70%
10 лет*
8.45%

VDIGX

1 день
2.04%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.58%
1 год
2.63%
3 года*
11.22%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth Fund

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VMGRX:
VMGRX с VIGAXVMGRX с VOOVMGRX с VQNPXVMGRX с MPEGXVMGRX с VEIRXVMGRX с QQQVMGRX с VMSGX
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Сравнение комиссий VMGRX и VDIGX

VMGRX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.

VMGRX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund

Доходность на риск

VMGRX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMGRX
Ранг доходности на риск VMGRX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGRX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGRX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGRX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGRX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGRX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMGRX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMGRXVDIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.19

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

0.39

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.05

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

0.40

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

1.57

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMGRX vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMGRX на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDIGX равному 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGRX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMGRXVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.19

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.68

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.74

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.60

-0.27

Корреляция

Корреляция между VMGRX и VDIGX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGRX и VDIGX

Дивидендная доходность VMGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.28%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMGRX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund		20.28%17.74%1.80%0.39%0.26%34.53%6.30%10.43%14.53%3.13%0.67%8.20%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		25.87%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Просадки

Сравнение просадок VMGRX и VDIGX

Максимальная просадка VMGRX за все время составила -71.74%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGRX и VDIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMGRXVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.74%

-45.23%

-26.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.09%

-9.57%

-9.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.71%

-16.18%

-23.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.71%

-32.98%

-6.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.80%

-7.10%

-8.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.60%

-6.67%

-17.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

2.45%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VMGRX и VDIGX

Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что VMGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMGRXVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

4.19%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

7.66%

+7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.61%

14.50%

+10.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

13.85%

+9.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

15.69%

+6.54%