Сравнение VMGRX с KMKNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX).
VMGRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. KMKNX - это активно управляемый фонд от Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VMGRX и KMKNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMGRX и KMKNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGRX Vanguard Mid-Cap Growth Fund | -12.52% | 8.80% | 17.73% | 24.15% | -30.13% | 9.21% | 33.40% | 32.06% | -3.52% | 21.60% |
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 22.52% | -3.09% | 84.05% | -7.34% | 14.98% | 28.03% | 19.56% | 22.76% | -10.68% | 47.26% |
Доходность по периодам
С начала года, VMGRX показывает доходность -12.52%, что значительно ниже, чем у KMKNX с доходностью 22.52%. За последние 10 лет акции VMGRX уступали акциям KMKNX по среднегодовой доходности: 8.45% против 21.10% соответственно.
VMGRX
- 1 день
- 4.07%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -12.52%
- 6 месяцев
- -12.25%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 8.45%
KMKNX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 32.40%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 21.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMGRX и KMKNX
VMGRX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии KMKNX в 1.40%.
Доходность на риск
VMGRX vs. KMKNX — Ранг доходности на риск
VMGRX
KMKNX
Сравнение VMGRX c KMKNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMGRX | KMKNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.32 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 0.62 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.08 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.43 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 0.79 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMGRX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.32 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.58 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.90 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.58 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между VMGRX и KMKNX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGRX и KMKNX
Дивидендная доходность VMGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.28%, что больше доходности KMKNX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGRX Vanguard Mid-Cap Growth Fund | 20.28% | 17.74% | 1.80% | 0.39% | 0.26% | 34.53% | 6.30% | 10.43% | 14.53% | 3.13% | 0.67% | 8.20% |
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 0.54% | 0.66% | 0.81% | 0.87% | 1.36% | 1.56% | 0.26% | 0.33% | 9.13% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMGRX и KMKNX
Максимальная просадка VMGRX за все время составила -71.74%, что больше максимальной просадки KMKNX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGRX и KMKNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMGRX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.74% | -65.47% | -6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.09% | -19.52% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.71% | -31.47% | -8.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.71% | -31.47% | -8.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.80% | -10.15% | -5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.60% | -15.29% | -9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 10.58% | -4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMGRX и KMKNX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что VMGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMGRX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 7.07% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 17.87% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.61% | 24.61% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 26.44% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.23% | 23.39% | -1.16% |