PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMFXX с TBUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMFXX с TBUX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VMFXX (Vanguard Federal Money Market Fund) and TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) are both funds - VMFXX is a Money Market fund managed by Vanguard, while TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 3 years, VMFXX returned 3.35%/yr vs 5.89%/yr for TBUX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. VMFXX charges 0.11%/yr vs 0.17%/yr for TBUX.

Доходность

Сравнение доходности VMFXX и TBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMFXX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у TBUX с доходностью 1.83%.

VMFXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.95%
3 года*
3.35%
5 лет*
2.39%
10 лет*
—

TBUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.14%
1 год
4.79%
3 года*
5.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMFXX и TBUX

2026 (YTD)20252024202320222021
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		1.50%4.24%1.64%4.64%0.00%0.00%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		1.83%5.37%6.38%6.39%-0.13%-0.25%

Correlation

The correlation between VMFXX and TBUX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Federal Money Market Fund

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с VMFXX:
VMFXX с VUSXXVMFXX с SPAXXVMFXX с SWVXXVMFXX с SGOVVMFXX с VMRXXVMFXX с BNDVMFXX с SNSXX
Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с PULSTBUX с CSHITBUX с BINCTBUX с NEARTBUX с PAAATBUX с TRBFX

Доходность на риск

VMFXX vs. TBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMFXX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMFXX c TBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMFXXTBUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.67
7.19

-3.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

14.51

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

3.12

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

48.17

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

182.82

—

VMFXX vs. TBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMFXX на текущий момент составляет 3.67, что ниже коэффициента Шарпа TBUX равного 7.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMFXX и TBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMFXX и TBUX

Максимальная просадка VMFXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки TBUX в -1.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFXX и TBUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMFXXTBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-1.82%

+1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-0.10%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-0.33%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.28%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.03%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VMFXX и TBUX

Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) имеет более высокую волатильность в 0.30% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что VMFXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMFXXTBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

0.22%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

0.46%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12%

0.67%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.94%

1.07%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.94%

1.07%

-0.13%

Сравнение комиссий VMFXX и TBUX

VMFXX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии TBUX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMFXX и TBUX

Дивидендная доходность VMFXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности TBUX в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.48%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		3.87%4.14%1.63%4.53%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VMFXX and TBUX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMFXX has higher volatility (0.30%) compared to TBUX (0.22%). In terms of maximum drawdown, VMFXX dropped 0.00% vs TBUX's -1.82%.

TBUX currently has the higher Sharpe Ratio (7.19 vs 3.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMFXX и TBUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор