Сравнение VMFXX с JPHY
VMFXX (Vanguard Federal Money Market Fund) and JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) are both funds - VMFXX is a Money Market fund managed by Vanguard, while JPHY is a High Yield Bonds fund actively managed by JPMorgan. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. VMFXX charges 0.11%/yr vs 0.24%/yr for JPHY.
Доходность
Сравнение доходности VMFXX и JPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMFXX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у JPHY с доходностью 2.06%.
VMFXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
JPHY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMFXX и JPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 1.50% | 2.42% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 2.06% | 4.00% |
Correlation
The correlation between VMFXX and JPHY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение распределения секторов VMFXX и JPHY
Секторы
VMFXX
JPHY
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
VMFXX
JPHY
Сырьевые материалы
VMFXX
-
JPHY
Коммуникационные услуги
VMFXX
-
JPHY
Потребительский циклический сектор
VMFXX
-
JPHY
Потребительский защитный сектор
VMFXX
-
JPHY
Энергетика
VMFXX
-
JPHY
Здравоохранение
VMFXX
-
JPHY
Промышленность
VMFXX
-
JPHY
Недвижимость
VMFXX
-
JPHY
Технологии
VMFXX
-
JPHY
Коммунальные услуги
VMFXX
-
JPHY
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение VMFXX c JPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMFXX | JPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | — |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMFXX | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.60 | 2.16 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок VMFXX и JPHY
Максимальная просадка VMFXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки JPHY в -1.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFXX и JPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMFXX | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -1.65% | +1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.21% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VMFXX и JPHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMFXX | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12% | 3.04% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.94% | 3.04% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.94% | 3.04% | -2.10% |
Сравнение комиссий VMFXX и JPHY
VMFXX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии JPHY в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMFXX и JPHY
Дивидендная доходность VMFXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности JPHY в 5.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 5.92% | 3.32% | 0.00% | 0.00% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 3.87% | 4.14% | 1.63% | 4.53% |
Часто задаваемые вопросы
VMFXX and JPHY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VMFXX и JPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор