Сравнение VMFXX с ENIAX
VMFXX (Vanguard Federal Money Market Fund) and ENIAX (SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund) are both mutual funds - VMFXX is a Money Market fund managed by Vanguard, while ENIAX is a Ultrashort Bond fund managed by SEI. Over the past 5 years, VMFXX returned 2.39%/yr vs 4.69%/yr for ENIAX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. VMFXX charges 0.11%/yr vs 0.23%/yr for ENIAX.
Доходность
Сравнение доходности VMFXX и ENIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMFXX показывает доходность 1.50%, а ENIAX немного выше – 1.52%.
VMFXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
ENIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 4.17%
Сравнение доходности по годам VMFXX и ENIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 1.50% | 4.24% | 1.64% | 4.64% | 0.00% | 0.00% |
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 1.52% | 6.14% | 8.34% | 7.94% | -1.16% | 1.09% |
Correlation
The correlation between VMFXX and ENIAX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | -0.01 |
The correlation between VMFXX and ENIAX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMFXX vs. ENIAX — Ранг доходности на риск
VMFXX
ENIAX
Сравнение VMFXX c ENIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) и SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMFXX | ENIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 4.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 14.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 87.74 | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMFXX | ENIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67 | 5.58 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.60 | 1.65 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.60 | 0.67 | +1.93 |
Просадки
Сравнение просадок VMFXX и ENIAX
Максимальная просадка VMFXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки ENIAX в -33.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFXX и ENIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMFXX | ENIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -33.30% | +33.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -0.37% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -2.11% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -3.52% | +3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -7.79% | +7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.06% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMFXX и ENIAX
Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) имеет более высокую волатильность в 0.30% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что VMFXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMFXX | ENIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 0.21% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | 0.69% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12% | 0.95% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.94% | 2.86% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.94% | 2.79% | -1.85% |
Сравнение комиссий VMFXX и ENIAX
VMFXX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии ENIAX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMFXX и ENIAX
Дивидендная доходность VMFXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности ENIAX в 5.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 5.93% | 6.00% | 6.78% | 5.33% | 4.07% | 2.66% | 2.96% | 4.32% | 3.96% | 3.02% | 2.75% | 2.54% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 3.87% | 4.14% | 1.63% | 4.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VMFXX and ENIAX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMFXX has higher volatility (0.30%) compared to ENIAX (0.21%). In terms of maximum drawdown, VMFXX dropped 0.00% vs ENIAX's -33.30%.
ENIAX currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs 3.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMFXX и ENIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор