Сравнение VMFVX с TCVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX).
VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г.. TCVIX управляется Touchstone. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VMFVX и TCVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMFVX и TCVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.00% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 12.27% |
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 7.81% | 10.00% | 8.61% | 7.78% | -8.38% | 27.12% | 5.70% | 29.76% | -16.77% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, VMFVX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у TCVIX с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции VMFVX превзошли акции TCVIX по среднегодовой доходности: 10.07% против 9.20% соответственно.
VMFVX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.07%
TCVIX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMFVX и TCVIX
VMFVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TCVIX в 0.85%.
Доходность на риск
VMFVX vs. TCVIX — Ранг доходности на риск
VMFVX
TCVIX
Сравнение VMFVX c TCVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMFVX | TCVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.14 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.66 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.65 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 6.86 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMFVX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.14 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.41 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.58 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VMFVX и TCVIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMFVX и TCVIX
Дивидендная доходность VMFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности TCVIX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.86% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 3.94% | 4.25% | 5.48% | 1.80% | 6.59% | 6.77% | 0.76% | 0.91% | 5.86% | 6.47% | 4.44% | 7.26% |
Просадки
Сравнение просадок VMFVX и TCVIX
Максимальная просадка VMFVX за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки TCVIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFVX и TCVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMFVX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -41.89% | -3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -12.52% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.46% | -19.37% | -3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.79% | -41.89% | -3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -5.54% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -5.43% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 3.02% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMFVX и TCVIX
Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) составляет 5.31%, в то время как у Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что VMFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMFVX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 5.84% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 10.26% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.59% | 17.67% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 17.14% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 19.13% | +2.75% |