PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMFVX с FLCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMFVX с FLCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Meeder Quantex Fund (FLCGX).

VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г.. FLCGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 20 мар. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности VMFVX и FLCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Meeder Quantex Fund (FLCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMFVX и FLCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.00%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%26.18%-11.90%12.27%
FLCGX
Meeder Quantex Fund		-3.60%19.10%36.38%14.81%-13.77%27.27%-5.36%18.48%-12.35%13.42%

Доходность по периодам

С начала года, VMFVX показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у FLCGX с доходностью -3.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMFVX имеют среднегодовую доходность 10.07%, а акции FLCGX немного отстают с 9.79%.

VMFVX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.52%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.45%
3 года*
10.94%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.07%

FLCGX

1 день
2.86%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-1.55%
1 год
17.51%
3 года*
20.98%
5 лет*
10.41%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Meeder Quantex Fund

Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с SCHDVMFVX с VOOVMFVX с VTVVMFVX с MINTVMFVX с VBVMFVX с VTIVXVMFVX с SPY
Часто сравнивают с FLCGX:
FLCGX с QQQFLCGX с FSPGXFLCGX с FLMFXFLCGX с FLDOXFLCGX с FLFGXFLCGX с FLRUXFLCGX с FLBDX

Сравнение комиссий VMFVX и FLCGX

VMFVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FLCGX в 1.62%.

FLCGX
Meeder Quantex Fund
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VMFVX vs. FLCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FLCGX
Ранг доходности на риск FLCGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCGX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCGX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCGX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMFVX c FLCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Meeder Quantex Fund (FLCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMFVXFLCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.04

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.57

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.55

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

7.23

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMFVX vs. FLCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMFVX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа FLCGX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMFVX и FLCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMFVXFLCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.04

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.47

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.42

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.36

+0.14

Корреляция

Корреляция между VMFVX и FLCGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMFVX и FLCGX

Дивидендная доходность VMFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности FLCGX в 8.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.86%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%
FLCGX
Meeder Quantex Fund		8.75%8.48%39.58%1.17%2.73%16.70%0.53%0.67%0.00%2.92%2.00%17.06%

Просадки

Сравнение просадок VMFVX и FLCGX

Максимальная просадка VMFVX за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки FLCGX в -66.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFVX и FLCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMFVXFLCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.79%

-66.94%

+21.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.52%

-11.76%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.46%

-32.83%

+10.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.79%

-50.45%

+4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-6.25%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-12.93%

+7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.52%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VMFVX и FLCGX

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) составляет 5.31%, в то время как у Meeder Quantex Fund (FLCGX) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что VMFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMFVXFLCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.71%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

9.78%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.59%

17.47%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

22.45%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

23.53%

-1.65%