Сравнение VMFGX с SSMHX
VMFGX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares) and SSMHX (State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VMFGX returned 12.18%/yr vs 12.38%/yr for SSMHX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VMFGX charges 0.08%/yr vs 0.02%/yr for SSMHX.
Доходность
Сравнение доходности VMFGX и SSMHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMFGX показывает доходность 20.49%, что значительно выше, чем у SSMHX с доходностью 15.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMFGX имеют среднегодовую доходность 12.18%, а акции SSMHX немного впереди с 12.38%.
VMFGX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- 17.90%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 12.18%
SSMHX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 15.05%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 29.58%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам VMFGX и SSMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 20.49% | 7.43% | 15.86% | 17.42% | -18.99% | 18.83% | 22.61% | 26.20% | -10.39% | 19.87% |
SSMHX State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | 15.05% | 12.90% | 10.73% | 25.21% | -25.43% | 13.08% | 32.46% | 28.00% | -9.21% | 18.26% |
Correlation
The correlation between VMFGX and SSMHX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2015 г. | 0.96 |
The correlation between VMFGX and SSMHX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMFGX vs. SSMHX — Ранг доходности на риск
VMFGX
SSMHX
Сравнение VMFGX c SSMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMFGX | SSMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 3.08 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.13 | 11.10 | +2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMFGX и SSMHX
Максимальная просадка VMFGX за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки SSMHX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFGX и SSMHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMFGX | SSMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -41.61% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -10.03% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -30.38% | +4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | -34.84% | +5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -41.61% | +2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -9.10% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.78% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMFGX и SSMHX
Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) составляет 5.57%, в то время как у State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что VMFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMFGX | SSMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 5.97% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.68% | 13.16% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 17.56% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 22.52% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 22.44% | -1.34% |
Сравнение комиссий VMFGX и SSMHX
VMFGX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SSMHX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMFGX и SSMHX
Дивидендная доходность VMFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SSMHX в 6.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSMHX State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | 6.19% | 7.12% | 0.00% | 1.56% | 2.31% | 16.30% | 2.91% | 3.65% | 6.43% | 4.01% | 1.71% | 0.73% |
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.58% | 0.70% | 0.84% | 1.21% | 1.12% | 0.53% | 0.79% | 1.22% | 1.18% | 0.93% | 1.14% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VMFGX and SSMHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SSMHX has higher volatility (5.97%) compared to VMFGX (5.57%). In terms of maximum drawdown, VMFGX dropped -39.15% vs SSMHX's -41.61%.
VMFGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMFGX и SSMHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор