PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMFGX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMFGX с LSHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

VMFGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VMFGX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMFGX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares		3.91%7.43%15.86%17.42%-18.99%18.83%22.61%26.20%-10.39%19.87%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, VMFGX показывает доходность 3.91%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции VMFGX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 10.58% против 19.68% соответственно.

VMFGX

1 день
3.44%
1 месяц
-6.81%
С начала года
3.91%
6 месяцев
4.99%
1 год
20.83%
3 года*
13.08%
5 лет*
5.78%
10 лет*
10.58%

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с VMFGX:
VMFGX с VSMPXVMFGX с VSPGXVMFGX с VTVMFGX с FSMAXVMFGX с VUGVMFGX с VTSAXVMFGX с AOA
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX

Сравнение комиссий VMFGX и LSHAX

VMFGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VMFGX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMFGX
Ранг доходности на риск VMFGX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFGX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFGX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFGX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMFGX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMFGXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.17

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.53

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.07

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

0.22

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.93

0.34

+6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMFGX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMFGX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMFGX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMFGXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.17

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.52

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.65

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.35

+0.25

Корреляция

Корреляция между VMFGX и LSHAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMFGX и LSHAX

Дивидендная доходность VMFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности LSHAX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares		0.68%0.70%0.84%1.21%1.12%0.53%0.79%1.22%1.18%0.93%1.14%1.14%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMFGX и LSHAX

Максимальная просадка VMFGX за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFGX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMFGXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-69.03%

+29.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-37.04%

+23.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

-45.79%

+16.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-50.78%

+11.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-14.39%

+7.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-21.93%

+16.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

24.26%

-21.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VMFGX и LSHAX

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) составляет 7.88%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что VMFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMFGXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

9.79%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

27.10%

-13.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

40.80%

-18.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

33.69%

-13.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

30.16%

-9.17%