Сравнение VMCTX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VMCTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VMCTX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMCTX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCTX Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares | -5.57% | 19.35% | 27.18% | 29.67% | -19.91% | 27.57% | 21.47% | 31.42% | -3.47% | 22.57% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VMCTX показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VMCTX превзошли акции VDIGX по среднегодовой доходности: 14.70% против 11.54% соответственно.
VMCTX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 14.70%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMCTX и VDIGX
VMCTX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMCTX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VMCTX
VDIGX
Сравнение VMCTX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMCTX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.19 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 0.39 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.05 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 0.40 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 1.57 | +5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMCTX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.19 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.68 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.74 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.60 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VMCTX и VDIGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMCTX и VDIGX
Дивидендная доходность VMCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCTX Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares | 1.03% | 0.94% | 1.16% | 1.36% | 1.66% | 1.18% | 1.46% | 1.82% | 2.11% | 1.84% | 2.13% | 2.13% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VMCTX и VDIGX
Максимальная просадка VMCTX за все время составила -52.00%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCTX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMCTX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.00% | -45.23% | -6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -9.57% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.77% | -16.18% | -9.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.96% | -32.98% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -7.10% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -6.67% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.45% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMCTX и VDIGX
Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что VMCTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMCTX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 4.19% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 7.66% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 14.50% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 13.85% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 15.69% | +2.56% |