Сравнение VMCTX с SGOIX
VMCTX (Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares) and SGOIX (First Eagle Overseas Fund Class I) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VMCTX returned 16.37%/yr vs 8.51%/yr for SGOIX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMCTX charges 0.06%/yr vs 0.88%/yr for SGOIX.
Доходность
Сравнение доходности VMCTX и SGOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMCTX показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у SGOIX с доходностью 9.71%. За последние 10 лет акции VMCTX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 16.37% против 8.51% соответственно.
VMCTX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 29.51%
- 3 года*
- 23.86%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 16.37%
SGOIX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 9.71%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 28.28%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам VMCTX и SGOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCTX Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares | 10.79% | 19.35% | 27.18% | 29.67% | -19.91% | 27.57% | 21.47% | 31.42% | -3.47% | 22.57% |
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 9.71% | 39.06% | 6.45% | 10.73% | -7.86% | 5.25% | 7.25% | 17.90% | -9.95% | 14.38% |
Correlation
The correlation between VMCTX and SGOIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г. | 0.60 |
The correlation between VMCTX and SGOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMCTX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск
VMCTX
SGOIX
Сравнение VMCTX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMCTX | SGOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.44 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.56 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.59 | 8.72 | +4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMCTX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.38 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.84 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.75 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.89 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок VMCTX и SGOIX
Максимальная просадка VMCTX за все время составила -52.00%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCTX и SGOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMCTX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.00% | -35.54% | -16.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -11.35% | +1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | -11.35% | -8.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.77% | -21.39% | -4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.96% | -24.79% | -8.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -3.73% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -4.57% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 3.32% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMCTX и SGOIX
Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) составляет 3.05%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что VMCTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMCTX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 3.52% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 10.28% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.35% | 12.22% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 11.91% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 11.42% | +6.85% |
Сравнение комиссий VMCTX и SGOIX
VMCTX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMCTX и SGOIX
Дивидендная доходность VMCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности SGOIX в 7.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 7.71% | 8.45% | 8.49% | 2.45% | 3.81% | 5.92% | 0.47% | 5.70% | 3.36% | 3.59% | 3.80% | 1.58% |
VMCTX Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares | 0.88% | 0.94% | 1.16% | 1.36% | 1.66% | 1.18% | 1.46% | 1.82% | 2.11% | 1.84% | 2.13% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
VMCTX and SGOIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGOIX has higher volatility (3.52%) compared to VMCTX (3.05%). In terms of maximum drawdown, VMCTX dropped -52.00% vs SGOIX's -35.54%.
VMCTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMCTX и SGOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор