Сравнение VMCTX с SGOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).
VMCTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. SGOIX управляется First Eagle.
Доходность
Сравнение доходности VMCTX и SGOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMCTX и SGOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCTX Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares | -5.57% | 19.35% | 27.18% | 29.67% | -19.91% | 27.57% | 21.47% | 31.42% | -3.47% | 22.57% |
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 3.80% | 39.06% | 6.45% | 10.73% | -7.86% | 5.25% | 7.25% | 17.90% | -9.95% | 14.38% |
Доходность по периодам
С начала года, VMCTX показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции VMCTX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 14.70% против 8.31% соответственно.
VMCTX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 14.70%
SGOIX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 9.66%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMCTX и SGOIX
VMCTX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.
Доходность на риск
VMCTX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск
VMCTX
SGOIX
Сравнение VMCTX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMCTX | SGOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.21 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.80 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.44 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.59 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 10.79 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMCTX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.21 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.86 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.73 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.88 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между VMCTX и SGOIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMCTX и SGOIX
Дивидендная доходность VMCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCTX Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares | 1.03% | 0.94% | 1.16% | 1.36% | 1.66% | 1.18% | 1.46% | 1.82% | 2.11% | 1.84% | 2.13% | 2.13% |
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 8.15% | 8.45% | 8.49% | 2.45% | 3.81% | 5.92% | 0.47% | 5.70% | 3.36% | 3.59% | 3.80% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок VMCTX и SGOIX
Максимальная просадка VMCTX за все время составила -52.00%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCTX и SGOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMCTX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.00% | -35.54% | -16.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -11.35% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.77% | -21.39% | -4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.96% | -24.79% | -8.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -8.91% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -4.57% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.72% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMCTX и SGOIX
Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) составляет 5.50%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что VMCTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMCTX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 6.40% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 9.85% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 13.64% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 11.77% | +5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 11.37% | +6.88% |