Сравнение VMCTX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
VMCTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VMCTX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMCTX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCTX Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares | -4.85% | 19.35% | 27.18% | 29.67% | -19.91% | 27.57% | 21.47% | 31.42% | -3.47% | 22.57% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VMCTX показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции VMCTX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 14.79% против 10.65% соответственно.
VMCTX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 14.79%
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMCTX и QUERX
VMCTX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
VMCTX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
VMCTX
QUERX
Сравнение VMCTX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMCTX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.34 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.56 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.45 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 2.06 | +5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMCTX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.34 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.53 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.70 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.70 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между VMCTX и QUERX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMCTX и QUERX
Дивидендная доходность VMCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности QUERX в 22.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCTX Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares | 1.02% | 0.94% | 1.16% | 1.36% | 1.66% | 1.18% | 1.46% | 1.82% | 2.11% | 1.84% | 2.13% | 2.13% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок VMCTX и QUERX
Максимальная просадка VMCTX за все время составила -52.00%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCTX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMCTX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.00% | -30.81% | -21.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -8.92% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.77% | -22.04% | -3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.96% | -30.81% | -2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -4.33% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -3.95% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 1.95% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMCTX и QUERX
Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что VMCTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMCTX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 2.81% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 5.75% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.88% | 12.05% | +6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 13.08% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 15.23% | +3.02% |