PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMCTX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMCTX с MUHLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMCTX (Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares) and MUHLX (Muhlenkamp Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VMCTX returned 16.37%/yr vs 10.74%/yr for MUHLX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VMCTX charges 0.06%/yr vs 1.14%/yr for MUHLX.

Доходность

Сравнение доходности VMCTX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMCTX показывает доходность 10.79%, а MUHLX немного выше – 11.04%. За последние 10 лет акции VMCTX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 16.37% против 10.74% соответственно.

VMCTX

1 день
-0.80%
1 месяц
4.73%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.67%
1 год
29.51%
3 года*
23.86%
5 лет*
14.69%
10 лет*
16.37%

MUHLX

1 день
-0.44%
1 месяц
-1.78%
С начала года
11.04%
6 месяцев
11.42%
1 год
23.51%
3 года*
13.75%
5 лет*
10.43%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMCTX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMCTX
Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares		10.79%19.35%27.18%29.67%-19.91%27.57%21.47%31.42%-3.47%22.57%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		11.04%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Correlation

The correlation between VMCTX and MUHLX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

0.84

Over the past year, the correlation between VMCTX and MUHLX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с VMCTX:
VMCTX с VRGWXVMCTX с VOOVMCTX с VGTVMCTX с VTSAXVMCTX с FGRTXVMCTX с FXAIXVMCTX с VIGAX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с FMILXMUHLX с ITOTMUHLX с TANDXMUHLX с FSKAXMUHLX с POGSXMUHLX с VITPX

Доходность на риск

VMCTX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMCTX
Ранг доходности на риск VMCTX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCTX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCTX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCTX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMCTX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMCTXMUHLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.67

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.29

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.29

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.28

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.59

8.59

+5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMCTX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMCTX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMCTX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMCTXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.67

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.72

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.63

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.52

+0.08

Просадки

Сравнение просадок VMCTX и MUHLX

Максимальная просадка VMCTX за все время составила -52.00%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCTX и MUHLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMCTXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.00%

-62.05%

+10.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.87%

-10.23%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-18.63%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.77%

-18.63%

-7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.96%

-40.85%

+7.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-3.98%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-10.77%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.71%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VMCTX и MUHLX

Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX) имеют волатильность 3.05% и 3.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMCTXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.13%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

10.95%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

13.97%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

14.62%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

17.04%

+1.23%

Сравнение комиссий VMCTX и MUHLX

VMCTX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMCTX и MUHLX

Дивидендная доходность VMCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности MUHLX в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.00%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%
VMCTX
Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares		0.88%0.94%1.16%1.36%1.66%1.18%1.46%1.82%2.11%1.84%2.13%2.13%

Часто задаваемые вопросы

VMCTX and MUHLX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUHLX has higher volatility (3.13%) compared to VMCTX (3.05%). In terms of maximum drawdown, VMCTX dropped -52.00% vs MUHLX's -62.05%.

VMCTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMCTX и MUHLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор