PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMCPX с SSMKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMCPX с SSMKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund (SSMKX).

VMCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г.. SSMKX управляется State Street. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VMCPX и SSMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund (SSMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMCPX и SSMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		-0.63%11.70%14.68%16.55%-18.68%24.54%18.20%31.06%-9.23%19.28%
SSMKX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund		-1.19%12.77%17.20%25.20%-25.49%12.38%32.41%27.82%-9.02%18.16%

Доходность по периодам

С начала года, VMCPX показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у SSMKX с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции VMCPX уступали акциям SSMKX по среднегодовой доходности: 10.68% против 11.29% соответственно.

VMCPX

1 день
2.23%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
-1.34%
1 год
12.42%
3 года*
12.62%
5 лет*
6.68%
10 лет*
10.68%

SSMKX

1 день
3.42%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-0.97%
1 год
20.97%
3 года*
15.57%
5 лет*
4.63%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund

Часто сравнивают с VMCPX:
VMCPX с VPMAXVMCPX с VSCPXVMCPX с VIVIXVMCPX с SPYVMCPX с VTSAXVMCPX с VOOVMCPX с VIGIX
Часто сравнивают с SSMKX:
SSMKX с VXFSSMKX с VOSSMKX с IWMSSMKX с VOOSSMKX с PREIXSSMKX с VIEIXSSMKX с svspx

Сравнение комиссий VMCPX и SSMKX

VMCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SSMKX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SSMKX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VMCPX vs. SSMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMCPX
Ранг доходности на риск VMCPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCPX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCPX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCPX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCPX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SSMKX
Ранг доходности на риск SSMKX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMKX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMKX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMKX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMKX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMKX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMCPX c SSMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund (SSMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMCPXSSMKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.96

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.47

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.46

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

6.15

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMCPX vs. SSMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMCPX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSMKX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMCPX и SSMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMCPXSSMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.96

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.21

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.50

+0.09

Корреляция

Корреляция между VMCPX и SSMKX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMCPX и SSMKX

Дивидендная доходность VMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности SSMKX в 5.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.52%1.53%1.50%1.52%1.61%1.13%1.45%1.49%1.84%1.37%1.47%1.50%
SSMKX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund		5.16%5.10%2.12%2.56%17.09%9.69%1.47%5.75%3.68%5.52%1.30%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMCPX и SSMKX

Максимальная просадка VMCPX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки SSMKX в -41.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCPX и SSMKX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMCPXSSMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-41.65%

+2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-14.48%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-35.19%

+7.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-41.65%

+2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-6.96%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-8.81%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.44%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VMCPX и SSMKX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) составляет 4.96%, в то время как у State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund (SSMKX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что VMCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMCPXSSMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

6.97%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

13.21%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

22.65%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

22.27%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

22.23%

-3.32%