Сравнение VMCIX с JNVSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX).
VMCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. JNVSX управляется Jensen. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VMCIX и JNVSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMCIX и JNVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | -0.62% | 11.67% | 14.68% | 16.54% | -18.70% | 24.53% | 18.20% | 31.04% | -9.25% | 19.30% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | -2.61% | -2.58% | 9.40% | 18.58% | -15.83% | 60.71% | 14.79% | 27.58% | -9.03% | 15.08% |
Доходность по периодам
С начала года, VMCIX показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у JNVSX с доходностью -2.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMCIX имеют среднегодовую доходность 10.67%, а акции JNVSX немного впереди с 10.78%.
VMCIX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -1.35%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 10.67%
JNVSX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -2.61%
- 6 месяцев
- -6.59%
- 1 год
- -2.89%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMCIX и JNVSX
VMCIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JNVSX в 1.05%.
Доходность на риск
VMCIX vs. JNVSX — Ранг доходности на риск
VMCIX
JNVSX
Сравнение VMCIX c JNVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMCIX | JNVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | -0.16 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | -0.11 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.99 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | -0.16 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | -0.38 | +5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMCIX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | -0.16 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.43 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.56 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.57 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VMCIX и JNVSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMCIX и JNVSX
Дивидендная доходность VMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности JNVSX в 11.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.51% | 1.52% | 1.49% | 1.51% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.83% | 1.36% | 1.46% | 1.48% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 11.51% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
Просадки
Сравнение просадок VMCIX и JNVSX
Максимальная просадка VMCIX за все время составила -58.86%, что больше максимальной просадки JNVSX в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCIX и JNVSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMCIX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.86% | -34.52% | -24.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -10.62% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.54% | -24.56% | -2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -34.52% | -4.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -10.92% | +4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -5.13% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 4.49% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMCIX и JNVSX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Jensen Quality Value Fund (JNVSX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что VMCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMCIX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 3.78% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 9.33% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 16.24% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 20.45% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 19.26% | -0.35% |