Сравнение VMBS с ASEC
VMBS (Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF) and ASEC (American Century Securitized Credit ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. VMBS is passively managed, while ASEC is actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. VMBS charges 0.04%/yr vs 0.29%/yr for ASEC.
Доходность
Сравнение доходности VMBS и ASEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VMBS
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.39%
- С начала года
- 0.73%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- 1.33%
ASEC
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMBS и ASEC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 0.12% |
ASEC American Century Securitized Credit ETF | 0.09% |
Correlation
The correlation between VMBS and ASEC is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMBS vs. ASEC — Ранг доходности на риск
VMBS
ASEC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VMBS c ASEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и American Century Securitized Credit ETF (ASEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMBS | ASEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMBS и ASEC
Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.47%, что больше максимальной просадки ASEC в -0.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и ASEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMBS | ASEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.47% | -0.46% | -17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -0.01% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -0.18% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VMBS и ASEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMBS | ASEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 1.48% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.80% | 1.48% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.41% | 1.48% | +3.93% |
Сравнение комиссий VMBS и ASEC
VMBS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ASEC в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBS и ASEC
Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности ASEC в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASEC American Century Securitized Credit ETF | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 4.20% | 4.20% | 3.94% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 2.01% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% |
Часто задаваемые вопросы
VMBS and ASEC have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VMBS is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VMBS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.29% for ASEC.
VMBS has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 0.45% for ASEC.
They also come from different issuers: Vanguard and American Century. Their fees differ too: 0.04% for VMBS and 0.29% for ASEC.
Подберите оптимальное распределение для VMBS и ASEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор