Сравнение ASEC с MBSX
ASEC (American Century Securitized Credit ETF) and MBSX (Regan Fixed Rate MBS ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. ASEC charges 0.29%/yr vs 0.40%/yr for MBSX.
Доходность
Сравнение доходности ASEC и MBSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASEC
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBSX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- 3.72%
- С начала года
- 4.12%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASEC и MBSX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASEC American Century Securitized Credit ETF | 0.09% |
MBSX Regan Fixed Rate MBS ETF | 4.83% |
Correlation
The correlation between ASEC and MBSX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASEC vs. MBSX — Ранг доходности на риск
ASEC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MBSX
Сравнение ASEC c MBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Securitized Credit ETF (ASEC) и Regan Fixed Rate MBS ETF (MBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASEC | MBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASEC и MBSX
Максимальная просадка ASEC за все время составила -0.46%, что меньше максимальной просадки MBSX в -27.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEC и MBSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASEC | MBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.46% | -27.57% | +27.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -22.13% | +22.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -7.62% | +7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASEC и MBSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASEC | MBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 52.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48% | 55.48% | -54.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.48% | 53.80% | -52.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.48% | 53.80% | -52.32% |
Сравнение комиссий ASEC и MBSX
ASEC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MBSX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASEC и MBSX
Дивидендная доходность ASEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности MBSX в 3.51%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASEC American Century Securitized Credit ETF | 0.45% | 0.00% |
MBSX Regan Fixed Rate MBS ETF | 3.51% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
ASEC and MBSX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASEC is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASEC is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for MBSX.
MBSX has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 0.45% for ASEC.
They also come from different issuers: American Century and Regan. Their fees differ too: 0.29% for ASEC and 0.40% for MBSX.
Подберите оптимальное распределение для ASEC и MBSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор