Сравнение VMBIX с VTBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).
VMBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. VTBNX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности VMBIX и VTBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMBIX и VTBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBIX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares | 0.45% | 8.44% | 1.78% | 4.97% | -11.56% | -1.30% | 3.77% | 6.19% | 0.88% | 2.38% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.39% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, VMBIX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у VTBNX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции VMBIX уступали акциям VTBNX по среднегодовой доходности: 1.41% против 1.58% соответственно.
VMBIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.41%
VTBNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMBIX и VTBNX
VMBIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMBIX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск
VMBIX
VTBNX
Сравнение VMBIX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMBIX | VTBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.90 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.30 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.65 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 4.63 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMBIX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.90 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.03 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.32 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.37 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между VMBIX и VTBNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBIX и VTBNX
Дивидендная доходность VMBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности VTBNX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBIX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares | 3.88% | 4.20% | 4.27% | 3.29% | 2.33% | 1.01% | 2.02% | 2.76% | 2.74% | 2.18% | 2.13% | 2.04% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMBIX и VTBNX
Максимальная просадка VMBIX за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBIX и VTBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMBIX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -18.71% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -2.67% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | -18.05% | +0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.44% | -18.71% | +1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -2.91% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -4.91% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.95% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMBIX и VTBNX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что VMBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMBIX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.52% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 2.54% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 4.31% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 5.92% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 4.91% | -0.15% |