Сравнение VMAX с TRPA
VMAX (Hartford US Value ETF) and TRPA (Hartford AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - VMAX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Hartford, while TRPA is a CLO fund actively managed by Hartford. Both are actively managed. Over the past year, VMAX returned 29.67% vs 5.38% for TRPA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. VMAX charges 0.29%/yr vs 0.24%/yr for TRPA.
Доходность
Сравнение доходности VMAX и TRPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMAX показывает доходность 13.67%, что значительно выше, чем у TRPA с доходностью 1.94%.
VMAX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 13.67%
- 6 месяцев
- 14.59%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRPA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMAX и TRPA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VMAX Hartford US Value ETF | 13.67% | 23.82% |
TRPA Hartford AAA CLO ETF | 1.94% | 4.84% |
Correlation
The correlation between VMAX and TRPA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMAX vs. TRPA — Ранг доходности на риск
VMAX
TRPA
Сравнение VMAX c TRPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Hartford AAA CLO ETF (TRPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMAX | TRPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.47 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.05 | 8.84 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.27 | 35.93 | -14.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMAX | TRPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.31 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 2.56 | -1.15 |
Просадки
Сравнение просадок VMAX и TRPA
Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что больше максимальной просадки TRPA в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и TRPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMAX | TRPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -0.61% | -18.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | -0.61% | -4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -0.10% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 0.15% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMAX и TRPA
Hartford US Value ETF (VMAX) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Hartford AAA CLO ETF (TRPA) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что VMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMAX | TRPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 0.28% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 1.57% | +7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 2.34% | +9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 2.37% | +13.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 2.37% | +13.08% |
Сравнение комиссий VMAX и TRPA
VMAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии TRPA в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMAX и TRPA
Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности TRPA в 5.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TRPA Hartford AAA CLO ETF | 5.19% | 4.14% | 0.00% |
VMAX Hartford US Value ETF | 1.88% | 2.14% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
VMAX and TRPA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMAX has higher volatility (2.78%) compared to TRPA (0.28%). In terms of maximum drawdown, VMAX dropped -19.05% vs TRPA's -0.61%.
On 1-year performance, VMAX leads with 29.67% vs 5.38% for TRPA. On fees, TRPA is cheaper at 0.24% per year. On volatility, TRPA has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 29.67% return vs 5.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TRPA is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.29% for VMAX.
TRPA has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 1.88% for VMAX.
VMAX is categorized as Large Cap Value Equities, while TRPA is CLO. Their fees differ too: 0.29% for VMAX and 0.24% for TRPA.
VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMAX и TRPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор