Сравнение VMAX с HSRT
VMAX (Hartford US Value ETF) and HSRT (Hartford AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - VMAX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Hartford, while HSRT is a CLO fund tracking the JP Morgan CLOIE AAA Index. VMAX is actively managed, while HSRT is passively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. VMAX charges 0.29%/yr vs 0.24%/yr for HSRT.
Доходность
Сравнение доходности VMAX и HSRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VMAX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 12.22%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSRT
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMAX и HSRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VMAX Hartford US Value ETF | 12.22% | 15.65% | 15.89% | 6.98% |
HSRT Hartford AAA CLO ETF | 0.00% | 0.60% | 6.44% | 1.34% |
Correlation
The correlation between VMAX and HSRT is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMAX vs. HSRT — Ранг доходности на риск
VMAX
HSRT
Сравнение VMAX c HSRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Hartford AAA CLO ETF (HSRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMAX | HSRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMAX | HSRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок VMAX и HSRT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMAX | HSRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VMAX и HSRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMAX | HSRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | — | — |
Сравнение комиссий VMAX и HSRT
VMAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии HSRT в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMAX и HSRT
Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как HSRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSRT Hartford AAA CLO ETF | 0.00% | 1.29% | 6.37% | 3.98% | 2.67% | 2.23% | 2.88% | 3.50% | 1.62% |
VMAX Hartford US Value ETF | 1.91% | 2.14% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VMAX and HSRT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSRT is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSRT is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.29% for VMAX.
VMAX has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.00% for HSRT.
VMAX is categorized as Large Cap Value Equities, while HSRT is CLO. Their fees differ too: 0.29% for VMAX and 0.24% for HSRT.
Подберите оптимальное распределение для VMAX и HSRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор