PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VMAX с HDUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMAX с HDUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VMAX (Hartford US Value ETF) and HDUS (Hartford Disciplined US Equity ETF) are both exchange-traded funds - VMAX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Hartford, while HDUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Hartford Disciplined US Equity Index. VMAX is actively managed, while HDUS is passively managed. Over the past year, VMAX returned 29.05% vs 22.09% for HDUS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMAX charges 0.29%/yr vs 0.19%/yr for HDUS.

Доходность

Сравнение доходности VMAX и HDUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Value ETF (VMAX) и Hartford Disciplined US Equity ETF (HDUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMAX показывает доходность 17.45%, что значительно выше, чем у HDUS с доходностью 11.46%.

VMAX

1 день
0.00%
1 месяц
1.35%
6 месяцев
13.84%
С начала года
17.45%
1 год
29.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDUS

1 день
-0.08%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
9.74%
С начала года
11.46%
1 год
22.09%
3 года*
19.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMAX и HDUS

2026 (YTD)202520242023
VMAX
Hartford US Value ETF		17.45%15.65%15.89%5.71%
HDUS
Hartford Disciplined US Equity ETF		11.46%17.17%23.57%4.24%

Correlation

The correlation between VMAX and HDUS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.77

The correlation between VMAX and HDUS has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VMAX и HDUS

Секторы
VMAX
HDUS

Финансовые услуги

32.4%
11.9%

Технологии

13.3%
36.4%

Здравоохранение

11.1%
6.4%

Энергетика

11.0%
3.0%

Коммуникационные услуги

6.6%
11.3%

Промышленность

5.5%
7.1%

Коммунальные услуги

5.3%
2.1%

Недвижимость

4.4%
4.9%

Потребительский циклический сектор

3.7%
10.2%

Потребительский защитный сектор

3.7%
5.4%

Сырьевые материалы

2.8%
1.4%

Финансовые услуги

VMAX
32.4%
HDUS
11.9%

Технологии

VMAX
13.3%
HDUS
36.4%

Здравоохранение

VMAX
11.1%
HDUS
6.4%

Энергетика

VMAX
11.0%
HDUS
3.0%

Коммуникационные услуги

VMAX
6.6%
HDUS
11.3%

Промышленность

VMAX
5.5%
HDUS
7.1%

Коммунальные услуги

VMAX
5.3%
HDUS
2.1%

Недвижимость

VMAX
4.4%
HDUS
4.9%

Потребительский циклический сектор

VMAX
3.7%
HDUS
10.2%

Потребительский защитный сектор

VMAX
3.7%
HDUS
5.4%

Сырьевые материалы

VMAX
2.8%
HDUS
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Value ETF

Hartford Disciplined US Equity ETF

Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SCHDVMAX с SPYV
Часто сравнивают с HDUS:
HDUS с FMAYHDUS с RSSYHDUS с HTRBHDUS с VTIHDUS с ROUSHDUS с BDGSHDUS с PRXV

Доходность на риск

VMAX vs. HDUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HDUS
Ранг доходности на риск HDUS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDUS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDUS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDUS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDUS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDUS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMAX c HDUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Hartford Disciplined US Equity ETF (HDUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMAXHDUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.98

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.71

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.92

2.97

+2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.22

12.72

+8.49

VMAX vs. HDUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMAX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDUS равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMAX и HDUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMAX и HDUS

Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что больше максимальной просадки HDUS в -17.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и HDUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMAXHDUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-17.94%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-7.48%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.27%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-2.02%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.74%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VMAX и HDUS

Текущая волатильность для Hartford US Value ETF (VMAX) составляет 2.17%, в то время как у Hartford Disciplined US Equity ETF (HDUS) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что VMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMAXHDUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

2.68%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

8.70%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

11.23%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

14.08%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

14.08%

+1.17%

Сравнение комиссий VMAX и HDUS

VMAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии HDUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMAX и HDUS

Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности HDUS в 1.30%

ПозицияTTM2025202420232022
HDUS
Hartford Disciplined US Equity ETF		1.30%1.45%1.58%1.36%0.33%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.84%2.14%1.95%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VMAX and HDUS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDUS has higher volatility (2.68%) compared to VMAX (2.17%). In terms of maximum drawdown, VMAX dropped -19.05% vs HDUS's -17.94%.

On 1-year performance, VMAX leads with 29.05% vs 22.09% for HDUS. On fees, HDUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 29.05% return vs 22.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for VMAX.

VMAX has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.30% for HDUS.

VMAX is categorized as Large Cap Value Equities, while HDUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.29% for VMAX and 0.19% for HDUS.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMAX и HDUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор