Сравнение VMAX с DOGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford US Value ETF (VMAX) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG).
VMAX и DOGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. DOGG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VMAX и DOGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMAX и DOGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VMAX Hartford US Value ETF | 4.27% | 15.65% | 15.89% | 6.98% |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 4.84% | 19.43% | -2.58% | 7.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VMAX показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у DOGG с доходностью 4.84%.
VMAX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOGG
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMAX и DOGG
VMAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DOGG в 0.75%.
Доходность на риск
VMAX vs. DOGG — Ранг доходности на риск
VMAX
DOGG
Сравнение VMAX c DOGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMAX | DOGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.03 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.44 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.40 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 4.47 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMAX | DOGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.03 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.89 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между VMAX и DOGG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMAX и DOGG
Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности DOGG в 8.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VMAX Hartford US Value ETF | 2.05% | 2.14% | 1.95% | 0.00% |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 8.69% | 8.75% | 9.92% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок VMAX и DOGG
Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что больше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и DOGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMAX | DOGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -11.19% | -7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -8.23% | -5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -7.85% | +5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -2.98% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.67% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMAX и DOGG
Hartford US Value ETF (VMAX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что VMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMAX | DOGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 3.55% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 7.84% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 12.92% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 13.05% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 13.05% | +2.75% |