Сравнение VMAX с DFRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford US Value ETF (VMAX) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA).
VMAX и DFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. DFRA - это пассивный фонд от Donoghue Forlines, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VMAX и DFRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMAX и DFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VMAX Hartford US Value ETF | 4.27% | 15.65% | 15.89% | 6.98% |
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 10.68% | 6.64% | 7.05% | 5.73% |
Доходность по периодам
С начала года, VMAX показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у DFRA с доходностью 10.68%.
VMAX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFRA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMAX и DFRA
VMAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.
Доходность на риск
VMAX vs. DFRA — Ранг доходности на риск
VMAX
DFRA
Сравнение VMAX c DFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMAX | DFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.87 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.28 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.12 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 4.52 | +2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMAX | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.87 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.73 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между VMAX и DFRA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMAX и DFRA
Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности DFRA в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VMAX Hartford US Value ETF | 2.05% | 2.14% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 4.12% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок VMAX и DFRA
Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, примерно равная максимальной просадке DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и DFRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMAX | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -19.35% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -14.67% | +1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -5.53% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -3.91% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 3.63% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMAX и DFRA
Текущая волатильность для Hartford US Value ETF (VMAX) составляет 3.97%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что VMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMAX | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 6.81% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 11.88% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 18.56% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 17.59% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 17.59% | -1.79% |