PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLXVX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLXVX с PMAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

VLXVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VLXVX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLXVX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		-1.45%21.44%14.37%20.40%-17.41%16.46%16.18%24.97%-7.94%7.68%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		1.34%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%6.37%

Доходность по периодам

С начала года, VLXVX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%.

VLXVX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.15%
1 год
19.93%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—

PMAIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.36%
1 год
17.30%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2065 Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с VLXVX:
VLXVX с VOOVLXVX с FFIJXVLXVX с FFSFXVLXVX с VTTSXVLXVX с SPYVLXVX с SWYOXVLXVX с VSVNX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий VLXVX и PMAIX

VLXVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund

Доходность на риск

VLXVX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLXVX
Ранг доходности на риск VLXVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLXVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLXVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLXVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLXVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLXVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLXVX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLXVXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

2.43

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

3.08

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.52

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.50

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.75

11.66

-2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLXVX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLXVX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLXVX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLXVXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.43

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.11

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.12

-0.48

Корреляция

Корреляция между VLXVX и PMAIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLXVX и PMAIX

Дивидендная доходность VLXVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности PMAIX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		2.03%2.00%2.11%2.06%2.00%1.93%1.60%1.90%1.85%0.78%0.00%0.00%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.79%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок VLXVX и PMAIX

Максимальная просадка VLXVX за все время составила -31.42%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLXVX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLXVXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.42%

-24.12%

-7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-7.06%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-13.97%

-11.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-3.10%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-2.69%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.52%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VLXVX и PMAIX

Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что VLXVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLXVXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

2.29%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

4.18%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

7.19%

+7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

7.20%

+6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

7.58%

+8.16%