PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLPIX с STCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLPIX с STCIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VLPIX (Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund) and STCIX (Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund) are both mutual funds - VLPIX is a Energy Equities fund managed by Virtus, while STCIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, VLPIX returned 12.48%/yr vs 17.22%/yr for STCIX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. VLPIX charges 1.17%/yr vs 1.23%/yr for STCIX.

Доходность

Сравнение доходности VLPIX и STCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLPIX показывает доходность 24.46%, что значительно выше, чем у STCIX с доходностью -0.82%. За последние 10 лет акции VLPIX уступали акциям STCIX по среднегодовой доходности: 12.48% против 17.22% соответственно.

VLPIX

1 день
1.48%
1 месяц
-3.08%
С начала года
24.46%
6 месяцев
24.86%
1 год
28.88%
3 года*
28.35%
5 лет*
22.19%
10 лет*
12.48%

STCIX

1 день
-1.57%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
-2.16%
1 год
13.51%
3 года*
20.69%
5 лет*
12.62%
10 лет*
17.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLPIX и STCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLPIX
Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund		24.46%3.49%41.45%11.99%30.81%44.75%-18.60%9.59%-17.20%-1.13%
STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund		-0.82%18.87%32.68%48.92%-29.37%23.90%36.00%34.08%-1.12%26.84%

Correlation

The correlation between VLPIX and STCIX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2015 г.

0.38

The correlation between VLPIX and STCIX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund

Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund

Часто сравнивают с VLPIX:
VLPIX с VOOGVLPIX с MMTMVLPIX с BRK-BVLPIX с VOOVLPIX с AMLPVLPIX с EIPIXVLPIX с GAGEX
Часто сравнивают с STCIX:
STCIX с PSTAXSTCIX с HIEMXSTCIX с SAVYXSTCIX с NIESTCIX с NAMFXSTCIX с NAINXSTCIX с PDIAX

Доходность на риск

VLPIX vs. STCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLPIX
Ранг доходности на риск VLPIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLPIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLPIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLPIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLPIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLPIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
STCIX
Ранг доходности на риск STCIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLPIX c STCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLPIXSTCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
0.93

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.35

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.17

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.54

0.95

+3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

3.26

+8.29

VLPIX vs. STCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLPIX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа STCIX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLPIX и STCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLPIX и STCIX

Максимальная просадка VLPIX за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки STCIX в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLPIX и STCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLPIXSTCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-51.58%

-12.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-16.20%

+9.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-22.44%

+4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.26%

-33.44%

+12.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.56%

-33.44%

-31.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-7.51%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-10.13%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

4.69%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VLPIX и STCIX

Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) составляет 5.45%, в то время как у Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что VLPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLPIXSTCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

6.55%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

13.04%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

16.54%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

22.08%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.62%

21.79%

+2.83%

Сравнение комиссий VLPIX и STCIX

VLPIX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии STCIX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLPIX и STCIX

Дивидендная доходность VLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности STCIX в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund		2.59%2.15%1.15%3.61%7.72%12.40%11.52%14.30%19.54%52.96%17.29%9.82%
VLPIX
Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund		7.87%9.63%2.61%3.32%3.01%3.66%5.40%4.28%4.04%2.81%2.50%0.92%

Часто задаваемые вопросы

VLPIX and STCIX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STCIX has higher volatility (6.55%) compared to VLPIX (5.45%). In terms of maximum drawdown, VLPIX dropped -64.56% vs STCIX's -51.58%.

VLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLPIX и STCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор