Сравнение VLPIX с PSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX).
VLPIX управляется Virtus. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. PSTAX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности VLPIX и PSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLPIX и PSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLPIX Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund | 21.79% | 3.49% | 41.45% | 11.99% | 30.81% | 44.75% | -18.60% | 9.59% | -17.20% | -1.13% |
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | -12.69% | 6.85% | 25.19% | 34.35% | -35.74% | 11.70% | 46.13% | 42.83% | -8.07% | 35.13% |
Доходность по периодам
С начала года, VLPIX показывает доходность 21.79%, что значительно выше, чем у PSTAX с доходностью -12.69%. За последние 10 лет акции VLPIX превзошли акции PSTAX по среднегодовой доходности: 13.71% против 11.39% соответственно.
VLPIX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 21.79%
- 6 месяцев
- 21.59%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 25.70%
- 10 лет*
- 13.71%
PSTAX
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- -12.69%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLPIX и PSTAX
VLPIX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии PSTAX в 1.20%.
Доходность на риск
VLPIX vs. PSTAX — Ранг доходности на риск
VLPIX
PSTAX
Сравнение VLPIX c PSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLPIX | PSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | -0.02 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 0.13 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.02 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | -0.02 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | -0.07 | +4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLPIX | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | -0.02 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.10 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.48 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.31 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между VLPIX и PSTAX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLPIX и PSTAX
Дивидендная доходность VLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что меньше доходности PSTAX в 8.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLPIX Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund | 7.91% | 9.63% | 2.61% | 3.32% | 3.01% | 3.66% | 5.40% | 4.28% | 4.04% | 2.81% | 2.50% | 0.92% |
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | 8.68% | 7.58% | 14.19% | 6.07% | 23.19% | 7.73% | 3.15% | 2.71% | 11.57% | 6.28% | 8.98% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок VLPIX и PSTAX
Максимальная просадка VLPIX за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки PSTAX в -76.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLPIX и PSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLPIX | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -76.37% | +11.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -19.58% | +4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.26% | -44.54% | +23.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.56% | -44.54% | -20.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -21.75% | +20.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -32.02% | +21.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 5.49% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLPIX и PSTAX
Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) составляет 3.57%, в то время как у Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что VLPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLPIX | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 7.68% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 12.67% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 21.63% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 25.15% | -4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 23.56% | +1.14% |