PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLLU с WINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLLU с WINN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VLLU (Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF) and WINN (Harbor Long-Term Growers ETF) are both exchange-traded funds - VLLU is a Large Cap Value Equities fund tracking the Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index, while WINN is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Harbor. VLLU is passively managed, while WINN is actively managed. Over the past year, VLLU returned 23.10% vs 11.63% for WINN. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. VLLU charges 0.25%/yr vs 0.57%/yr for WINN.

Доходность

Сравнение доходности VLLU и WINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) и Harbor Long-Term Growers ETF (WINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLLU показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у WINN с доходностью 1.85%.

VLLU

1 день
-0.49%
1 месяц
1.68%
С начала года
10.83%
6 месяцев
9.06%
1 год
23.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WINN

1 день
0.00%
1 месяц
-3.12%
С начала года
1.85%
6 месяцев
0.48%
1 год
11.63%
3 года*
20.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLLU и WINN

2026 (YTD)20252024
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		10.83%17.35%1.89%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		1.85%14.31%11.93%

Correlation

The correlation between VLLU and WINN is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.50

Сравнение распределения секторов VLLU и WINN

Секторы
VLLU
WINN

Технологии

26.6%
52.8%

Финансовые услуги

22.2%
3.7%

Здравоохранение

13.1%
6.1%

Промышленность

9.8%
6.5%

Энергетика

7.3%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%
2.5%

Потребительский циклический сектор

5.4%
12.0%

Коммуникационные услуги

5.0%
14.1%

Сырьевые материалы

3.7%

-

Коммунальные услуги

0.6%
2.2%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

VLLU
26.6%
WINN
52.8%

Финансовые услуги

VLLU
22.2%
WINN
3.7%

Здравоохранение

VLLU
13.1%
WINN
6.1%

Промышленность

VLLU
9.8%
WINN
6.5%

Энергетика

VLLU
7.3%
WINN

-

Потребительский защитный сектор

VLLU
6.4%
WINN
2.5%

Потребительский циклический сектор

VLLU
5.4%
WINN
12.0%

Коммуникационные услуги

VLLU
5.0%
WINN
14.1%

Сырьевые материалы

VLLU
3.7%
WINN

-

Коммунальные услуги

VLLU
0.6%
WINN
2.2%

Недвижимость

VLLU

-

WINN
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF

Harbor Long-Term Growers ETF

Часто сравнивают с VLLU:
VLLU с PRXVVLLU с DBOVLLU с BNKDVLLU с CBSEVLLU с VLUEVLLU с SPYVVLLU с GDIV
Часто сравнивают с WINN:
WINN с HACAXWINN с VGTWINN с QGRWWINN с DYNFWINN с FMAGWINN с VOOWINN с TRAIX

Доходность на риск

VLLU vs. WINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLLU
Ранг доходности на риск VLLU: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLLU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLLU: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLLU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLLU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLLU: 7979
Ранг коэф-та Мартина
WINN
Ранг доходности на риск WINN: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINN: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINN: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINN: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINN: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLLU c WINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) и Harbor Long-Term Growers ETF (WINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLLUWINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
0.69

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
1.04

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.13

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

0.65

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

1.97

+11.29

VLLU vs. WINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLLU на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа WINN равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLLU и WINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLLU и WINN

Максимальная просадка VLLU за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки WINN в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLLU и WINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLLUWINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.62%

-32.07%

+15.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-18.06%

+11.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-6.85%

+5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-9.03%

+6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

5.91%

-4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VLLU и WINN

Текущая волатильность для Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) составляет 3.65%, в то время как у Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что VLLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLLUWINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

6.77%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

13.30%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

17.06%

-5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

23.78%

-8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

23.78%

-8.97%

Сравнение комиссий VLLU и WINN

VLLU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WINN в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLLU и WINN

Дивидендная доходность VLLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как WINN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		1.37%1.52%0.90%0.00%0.00%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.00%0.00%0.00%0.06%0.06%

Часто задаваемые вопросы

VLLU and WINN have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WINN has higher volatility (6.77%) compared to VLLU (3.65%). In terms of maximum drawdown, VLLU dropped -16.62% vs WINN's -32.07%.

On 1-year performance, VLLU leads with 23.10% vs 11.63% for WINN. On fees, VLLU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, VLLU has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VLLU has performed better with a 23.10% return vs 11.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLLU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.57% for WINN.

VLLU has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for WINN.

VLLU is categorized as Large Cap Value Equities, while WINN is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.25% for VLLU and 0.57% for WINN.

VLLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLLU и WINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор