PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLLU с SIHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLLU с SIHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VLLU (Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF) and SIHY (Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF) are both exchange-traded funds - VLLU is a Large Cap Value Equities fund tracking the Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index, while SIHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield. Both are passively managed. Over the past year, VLLU returned 28.04% vs 8.21% for SIHY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. VLLU charges 0.25%/yr vs 0.48%/yr for SIHY.

Доходность

Сравнение доходности VLLU и SIHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) и Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLLU показывает доходность 12.32%, что значительно выше, чем у SIHY с доходностью 1.75%.

VLLU

1 день
0.57%
1 месяц
5.99%
С начала года
12.32%
6 месяцев
14.95%
1 год
28.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIHY

1 день
0.01%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.15%
1 год
8.21%
3 года*
9.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLLU и SIHY

2026 (YTD)20252024
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		12.32%17.35%2.68%
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF		1.75%8.13%1.15%

Correlation

The correlation between VLLU and SIHY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.48

Сравнение распределения секторов VLLU и SIHY

Секторы
VLLU
SIHY

Финансовые услуги

27.0%
6.3%

Технологии

23.8%
8.8%

Здравоохранение

13.6%
1.5%

Энергетика

9.4%
11.9%

Промышленность

7.3%
14.8%

Коммуникационные услуги

6.3%
3.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.0%

Потребительский циклический сектор

4.8%
13.9%

Сырьевые материалы

3.0%
3.2%

Недвижимость

-

5.3%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Финансовые услуги

VLLU
27.0%
SIHY
6.3%

Технологии

VLLU
23.8%
SIHY
8.8%

Здравоохранение

VLLU
13.6%
SIHY
1.5%

Энергетика

VLLU
9.4%
SIHY
11.9%

Промышленность

VLLU
7.3%
SIHY
14.8%

Коммуникационные услуги

VLLU
6.3%
SIHY
3.0%

Потребительский защитный сектор

VLLU
4.9%
SIHY
2.0%

Потребительский циклический сектор

VLLU
4.8%
SIHY
13.9%

Сырьевые материалы

VLLU
3.0%
SIHY
3.2%

Недвижимость

VLLU

-

SIHY
5.3%

Коммунальные услуги

VLLU

-

SIHY
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF

Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF

Часто сравнивают с VLLU:
VLLU с BNKDVLLU с DBOVLLU с PRXVVLLU с VLUEVLLU с CBSEVLLU с GDIVVLLU с SPYV
Часто сравнивают с SIHY:
SIHY с HYZDSIHY с HYBLSIHY с CLOASIHY с HYDBSIHY с HYGSIHY с HYGHSIHY с BBHY

Доходность на риск

VLLU vs. SIHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLLU
Ранг доходности на риск VLLU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLLU: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLLU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLLU: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLLU: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLLU: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SIHY
Ранг доходности на риск SIHY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIHY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIHY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIHY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIHY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIHY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLLU c SIHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) и Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLLUSIHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.98

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
3.08

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

2.60

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

10.75

+5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLLU vs. SIHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLLU на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа SIHY равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLLU и SIHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLLUSIHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.98

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.64

+0.64

Просадки

Сравнение просадок VLLU и SIHY

Максимальная просадка VLLU за все время составила -16.62%, что больше максимальной просадки SIHY в -13.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLLU и SIHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLLUSIHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.62%

-13.30%

-3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-3.17%

-3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-2.78%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

0.76%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VLLU и SIHY

Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что VLLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLLUSIHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

1.16%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

3.09%

+5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

4.17%

+6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

7.57%

+7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

7.57%

+7.27%

Сравнение комиссий VLLU и SIHY

VLLU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SIHY в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLLU и SIHY

Дивидендная доходность VLLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности SIHY в 7.26%

ПозицияTTM20252024202320222021
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF		7.26%7.61%7.54%7.06%6.31%1.30%
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		1.35%1.52%0.90%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VLLU and SIHY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLLU has higher volatility (3.38%) compared to SIHY (1.16%). In terms of maximum drawdown, VLLU dropped -16.62% vs SIHY's -13.30%.

On 1-year performance, VLLU leads with 28.04% vs 8.21% for SIHY. On fees, VLLU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SIHY has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VLLU has performed better with a 28.04% return vs 8.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLLU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for SIHY.

SIHY has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 1.35% for VLLU.

VLLU is categorized as Large Cap Value Equities, while SIHY is High Yield Bonds. VLLU tracks Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index, while SIHY tracks ICE BofA US High Yield. Their fees differ too: 0.25% for VLLU and 0.48% for SIHY.

VLLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLLU и SIHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор