PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLLU с SIFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLLU с SIFI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLLU (Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF) and SIFI (Harbor Scientific Alpha Income ETF) are both exchange-traded funds - VLLU is a Large Cap Value Equities fund tracking the Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index, while SIFI is a Multisector Bonds fund actively managed by Harbor. VLLU is passively managed, while SIFI is actively managed. Over the past year, VLLU returned 25.99% vs 7.30% for SIFI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. VLLU charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for SIFI.

Доходность

Сравнение доходности VLLU и SIFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) и Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLLU показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у SIFI с доходностью 1.12%.

VLLU

1 день
0.50%
1 месяц
6.81%
С начала года
11.69%
6 месяцев
14.52%
1 год
25.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIFI

1 день
-0.14%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.44%
1 год
7.30%
3 года*
7.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLLU и SIFI

2026 (YTD)20252024
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		11.69%17.35%2.68%
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF		1.12%8.83%-0.65%

Correlation

The correlation between VLLU and SIFI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.42

Сравнение распределения секторов VLLU и SIFI

Секторы
VLLU
SIFI

Финансовые услуги

27.0%
4.4%

Технологии

23.8%
15.7%

Здравоохранение

13.6%
3.9%

Энергетика

9.4%
7.9%

Промышленность

7.3%
16.2%

Коммуникационные услуги

6.3%
3.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.9%

Потребительский циклический сектор

4.8%
11.8%

Сырьевые материалы

3.0%
0.7%

Недвижимость

-

4.8%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Финансовые услуги

VLLU
27.0%
SIFI
4.4%

Технологии

VLLU
23.8%
SIFI
15.7%

Здравоохранение

VLLU
13.6%
SIFI
3.9%

Энергетика

VLLU
9.4%
SIFI
7.9%

Промышленность

VLLU
7.3%
SIFI
16.2%

Коммуникационные услуги

VLLU
6.3%
SIFI
3.0%

Потребительский защитный сектор

VLLU
4.9%
SIFI
2.9%

Потребительский циклический сектор

VLLU
4.8%
SIFI
11.8%

Сырьевые материалы

VLLU
3.0%
SIFI
0.7%

Недвижимость

VLLU

-

SIFI
4.8%

Коммунальные услуги

VLLU

-

SIFI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF

Harbor Scientific Alpha Income ETF

Часто сравнивают с VLLU:
VLLU с DBOVLLU с PRXVVLLU с VLUEVLLU с BNKDVLLU с CBSEVLLU с GDIVVLLU с SPYV
Часто сравнивают с SIFI:
SIFI с SGOVSIFI с HAPSSIFI с MUSISIFI с CGMSSIFI с AINPSIFI с FLXRSIFI с PSQO

Доходность на риск

VLLU vs. SIFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLLU
Ранг доходности на риск VLLU: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLLU: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLLU: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLLU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLLU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLLU: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SIFI
Ранг доходности на риск SIFI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLLU c SIFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) и Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLLUSIFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.16

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.31

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

2.70

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.10

11.05

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLLU vs. SIFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLLU на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIFI равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLLU и SIFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLLUSIFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.16

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.47

+0.80

Просадки

Сравнение просадок VLLU и SIFI

Максимальная просадка VLLU за все время составила -16.62%, что больше максимальной просадки SIFI в -14.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLLU и SIFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLLUSIFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.62%

-14.68%

-1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-2.71%

-3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-4.82%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

0.66%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VLLU и SIFI

Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что VLLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLLUSIFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

1.02%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

2.47%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

3.39%

+7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

4.93%

+9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

4.93%

+9.92%

Сравнение комиссий VLLU и SIFI

VLLU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SIFI в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLLU и SIFI

Дивидендная доходность VLLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности SIFI в 6.45%

ПозицияTTM20252024202320222021
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF		6.45%6.57%5.87%5.71%3.88%0.86%
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		1.36%1.52%0.90%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VLLU and SIFI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLLU has higher volatility (3.54%) compared to SIFI (1.02%). In terms of maximum drawdown, VLLU dropped -16.62% vs SIFI's -14.68%.

On 1-year performance, VLLU leads with 25.99% vs 7.30% for SIFI. On fees, VLLU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SIFI has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VLLU has performed better with a 25.99% return vs 7.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLLU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for SIFI.

SIFI has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 1.36% for VLLU.

VLLU is categorized as Large Cap Value Equities, while SIFI is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.25% for VLLU and 0.50% for SIFI.

VLLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLLU и SIFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор