PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLLU с HAPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLLU с HAPS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VLLU (Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF) and HAPS (Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - VLLU is a Large Cap Value Equities fund tracking the Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index, while HAPS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, VLLU returned 23.10% vs 30.58% for HAPS. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VLLU charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for HAPS.

Доходность

Сравнение доходности VLLU и HAPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) и Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLLU показывает доходность 10.83%, что значительно ниже, чем у HAPS с доходностью 15.94%.

VLLU

1 день
-0.49%
1 месяц
1.68%
С начала года
10.83%
6 месяцев
9.06%
1 год
23.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HAPS

1 день
1.03%
1 месяц
5.44%
С начала года
15.94%
6 месяцев
13.47%
1 год
30.58%
3 года*
13.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLLU и HAPS

2026 (YTD)20252024
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		10.83%17.35%1.89%
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		15.94%8.35%3.90%

Correlation

The correlation between VLLU and HAPS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.80

The correlation between VLLU and HAPS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VLLU и HAPS

Секторы
VLLU
HAPS

Технологии

26.6%
16.8%

Финансовые услуги

22.2%
17.3%

Здравоохранение

13.1%
16.1%

Промышленность

9.8%
14.7%

Энергетика

7.3%
7.2%

Потребительский защитный сектор

6.4%
2.7%

Потребительский циклический сектор

5.4%
8.4%

Коммуникационные услуги

5.0%
2.7%

Сырьевые материалы

3.7%
5.7%

Коммунальные услуги

0.6%
2.5%

Недвижимость

-

5.9%

Технологии

VLLU
26.6%
HAPS
16.8%

Финансовые услуги

VLLU
22.2%
HAPS
17.3%

Здравоохранение

VLLU
13.1%
HAPS
16.1%

Промышленность

VLLU
9.8%
HAPS
14.7%

Энергетика

VLLU
7.3%
HAPS
7.2%

Потребительский защитный сектор

VLLU
6.4%
HAPS
2.7%

Потребительский циклический сектор

VLLU
5.4%
HAPS
8.4%

Коммуникационные услуги

VLLU
5.0%
HAPS
2.7%

Сырьевые материалы

VLLU
3.7%
HAPS
5.7%

Коммунальные услуги

VLLU
0.6%
HAPS
2.5%

Недвижимость

VLLU

-

HAPS
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF

Часто сравнивают с VLLU:
VLLU с PRXVVLLU с DBOVLLU с BNKDVLLU с CBSEVLLU с VLUEVLLU с SPYVVLLU с GDIV
Часто сравнивают с HAPS:
HAPS с HAPIHAPS с SIFIHAPS с IWMHAPS с VBKHAPS с SPYHAPS с RWJHAPS с GDIV

Доходность на риск

VLLU vs. HAPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLLU
Ранг доходности на риск VLLU: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLLU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLLU: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLLU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLLU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLLU: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HAPS
Ранг доходности на риск HAPS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLLU c HAPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) и Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLLUHAPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.80

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.65

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.07

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

10.39

+2.87

VLLU vs. HAPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLLU на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAPS равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLLU и HAPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLLU и HAPS

Максимальная просадка VLLU за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки HAPS в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLLU и HAPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLLUHAPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.62%

-27.44%

+10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-10.01%

+3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

0.00%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-6.03%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.95%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VLLU и HAPS

Текущая волатильность для Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) составляет 3.65%, в то время как у Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что VLLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLLUHAPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.05%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

11.96%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

17.10%

-5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

20.74%

-5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

20.74%

-5.93%

Сравнение комиссий VLLU и HAPS

VLLU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HAPS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLLU и HAPS

Дивидендная доходность VLLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности HAPS в 0.49%

ПозицияTTM202520242023
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		0.49%0.57%0.72%0.42%
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		1.37%1.52%0.90%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VLLU and HAPS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAPS has higher volatility (4.05%) compared to VLLU (3.65%). In terms of maximum drawdown, VLLU dropped -16.62% vs HAPS's -27.44%.

On 1-year performance, HAPS leads with 30.58% vs 23.10% for VLLU. On fees, VLLU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, VLLU has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HAPS has performed better with a 30.58% return vs 23.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLLU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for HAPS.

VLLU has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.49% for HAPS.

VLLU is categorized as Large Cap Value Equities, while HAPS is Small Cap Blend Equities. VLLU tracks Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index, while HAPS tracks Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.25% for VLLU and 0.60% for HAPS.

VLLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLLU и HAPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор