PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLLU с HAPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLLU с HAPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLLU (Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF) and HAPI (Harbor Corporate Culture ETF) are both exchange-traded funds - VLLU is a Large Cap Value Equities fund tracking the Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index, while HAPI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CIBC Human Capital Index. Both are passively managed. Over the past year, VLLU returned 25.99% vs 22.73% for HAPI. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VLLU charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for HAPI.

Доходность

Сравнение доходности VLLU и HAPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) и Harbor Corporate Culture ETF (HAPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLLU показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у HAPI с доходностью 8.77%.

VLLU

1 день
0.50%
1 месяц
6.81%
С начала года
11.69%
6 месяцев
14.52%
1 год
25.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HAPI

1 день
-0.70%
1 месяц
3.58%
С начала года
8.77%
6 месяцев
9.40%
1 год
22.73%
3 года*
22.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLLU и HAPI

2026 (YTD)20252024
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		11.69%17.35%2.68%
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		8.77%16.26%8.04%

Correlation

The correlation between VLLU and HAPI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.73

The correlation between VLLU and HAPI has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VLLU и HAPI

Секторы
VLLU
HAPI

Финансовые услуги

27.0%
11.6%

Технологии

23.8%
31.8%

Здравоохранение

13.6%
7.9%

Энергетика

9.4%
3.1%

Промышленность

7.3%
8.5%

Коммуникационные услуги

6.3%
16.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.8%

Потребительский циклический сектор

4.8%
9.7%

Сырьевые материалы

3.0%
1.4%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Финансовые услуги

VLLU
27.0%
HAPI
11.6%

Технологии

VLLU
23.8%
HAPI
31.8%

Здравоохранение

VLLU
13.6%
HAPI
7.9%

Энергетика

VLLU
9.4%
HAPI
3.1%

Промышленность

VLLU
7.3%
HAPI
8.5%

Коммуникационные услуги

VLLU
6.3%
HAPI
16.0%

Потребительский защитный сектор

VLLU
4.9%
HAPI
5.8%

Потребительский циклический сектор

VLLU
4.8%
HAPI
9.7%

Сырьевые материалы

VLLU
3.0%
HAPI
1.4%

Недвижимость

VLLU

-

HAPI
1.5%

Коммунальные услуги

VLLU

-

HAPI
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF

Harbor Corporate Culture ETF

Часто сравнивают с VLLU:
VLLU с DBOVLLU с PRXVVLLU с VLUEVLLU с BNKDVLLU с CBSEVLLU с GDIVVLLU с SPYV
Часто сравнивают с HAPI:
HAPI с SPYHAPI с HAPSHAPI с FSELXHAPI с BDGSHAPI с FXAIXHAPI с QQQHAPI с CGDV

Доходность на риск

VLLU vs. HAPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLLU
Ранг доходности на риск VLLU: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLLU: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLLU: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLLU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLLU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLLU: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HAPI
Ранг доходности на риск HAPI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLLU c HAPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) и Harbor Corporate Culture ETF (HAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLLUHAPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.99

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.85

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

2.81

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.10

12.30

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLLU vs. HAPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLLU на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAPI равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLLU и HAPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLLUHAPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.99

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.60

-0.33

Просадки

Сравнение просадок VLLU и HAPI

Максимальная просадка VLLU за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки HAPI в -19.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLLU и HAPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLLUHAPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.62%

-19.46%

+2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-8.12%

+1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-2.02%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.85%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VLLU и HAPI

Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что VLLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLLUHAPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

2.45%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

8.71%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

11.48%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

15.60%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

15.60%

-0.75%

Сравнение комиссий VLLU и HAPI

VLLU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HAPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLLU и HAPI

Дивидендная доходность VLLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности HAPI в 0.80%

ПозицияTTM2025202420232022
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		0.80%0.87%0.21%1.21%0.29%
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		1.36%1.52%0.90%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VLLU and HAPI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLLU has higher volatility (3.54%) compared to HAPI (2.45%). In terms of maximum drawdown, VLLU dropped -16.62% vs HAPI's -19.46%.

On 1-year performance, VLLU leads with 25.99% vs 22.73% for HAPI. On fees, VLLU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HAPI has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VLLU has performed better with a 25.99% return vs 22.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLLU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for HAPI.

VLLU has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.80% for HAPI.

VLLU is categorized as Large Cap Value Equities, while HAPI is Large Cap Blend Equities. VLLU tracks Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index, while HAPI tracks CIBC Human Capital Index. Their fees differ too: 0.25% for VLLU and 0.35% for HAPI.

VLLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLLU и HAPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор