PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLLU с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLLU с DLN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VLLU (Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF) and DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds - VLLU tracks the Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index while DLN tracks the WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past year, VLLU returned 23.10% vs 20.43% for DLN. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VLLU charges 0.25%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности VLLU и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLLU показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у DLN с доходностью 9.74%.

VLLU

1 день
-0.49%
1 месяц
1.68%
С начала года
10.83%
6 месяцев
9.06%
1 год
23.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DLN

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.14%
С начала года
9.74%
6 месяцев
8.74%
1 год
20.43%
3 года*
18.05%
5 лет*
12.34%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLLU и DLN

2026 (YTD)20252024
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		10.83%17.35%1.89%
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		9.74%15.53%2.39%

Correlation

The correlation between VLLU and DLN is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.88

The correlation between VLLU and DLN has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VLLU и DLN

Секторы
VLLU
DLN

Технологии

26.6%
22.8%

Финансовые услуги

22.2%
17.4%

Здравоохранение

13.1%
12.6%

Промышленность

9.8%
7.8%

Энергетика

7.3%
7.9%

Потребительский защитный сектор

6.4%
8.9%

Потребительский циклический сектор

5.4%
4.9%

Коммуникационные услуги

5.0%
7.5%

Сырьевые материалы

3.7%
1.0%

Коммунальные услуги

0.6%
5.5%

Недвижимость

-

3.9%

Технологии

VLLU
26.6%
DLN
22.8%

Финансовые услуги

VLLU
22.2%
DLN
17.4%

Здравоохранение

VLLU
13.1%
DLN
12.6%

Промышленность

VLLU
9.8%
DLN
7.8%

Энергетика

VLLU
7.3%
DLN
7.9%

Потребительский защитный сектор

VLLU
6.4%
DLN
8.9%

Потребительский циклический сектор

VLLU
5.4%
DLN
4.9%

Коммуникационные услуги

VLLU
5.0%
DLN
7.5%

Сырьевые материалы

VLLU
3.7%
DLN
1.0%

Коммунальные услуги

VLLU
0.6%
DLN
5.5%

Недвижимость

VLLU

-

DLN
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

Часто сравнивают с VLLU:
VLLU с PRXVVLLU с DBOVLLU с BNKDVLLU с CBSEVLLU с VLUEVLLU с SPYVVLLU с GDIV
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

VLLU vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLLU
Ранг доходности на риск VLLU: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLLU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLLU: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLLU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLLU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLLU: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLLU c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLLUDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.28

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.26

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.37

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

14.09

-0.83

VLLU vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLLU на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLN равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLLU и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLLU и DLN

Максимальная просадка VLLU за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLLU и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLLUDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.62%

-57.84%

+41.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-6.10%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-1.31%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-7.50%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.45%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VLLU и DLN

Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что VLLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLLUDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

2.70%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

6.99%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

9.01%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

13.26%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

16.14%

-1.33%

Сравнение комиссий VLLU и DLN

VLLU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLLU и DLN

Дивидендная доходность VLLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности DLN в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.80%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		1.37%1.52%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VLLU and DLN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLLU has higher volatility (3.65%) compared to DLN (2.70%). In terms of maximum drawdown, VLLU dropped -16.62% vs DLN's -57.84%.

On 1-year performance, VLLU leads with 23.10% vs 20.43% for DLN. On fees, VLLU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VLLU has performed better with a 23.10% return vs 20.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLLU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for DLN.

DLN has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.37% for VLLU.

VLLU tracks Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index, while DLN tracks WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index. They also come from different issuers: Harbor and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for VLLU and 0.28% for DLN.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLLU и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор