PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLISX с RNPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLISX с RNPGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VLISX (Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares) and RNPGX (American Funds New Perspective Fund Class R-6) are both mutual funds - VLISX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while RNPGX is a Global Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, VLISX returned 15.57%/yr vs 13.83%/yr for RNPGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VLISX charges 0.04%/yr vs 0.42%/yr for RNPGX.

Доходность

Сравнение доходности VLISX и RNPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX) и American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLISX показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у RNPGX с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции VLISX превзошли акции RNPGX по среднегодовой доходности: 15.57% против 13.83% соответственно.

VLISX

1 день
-0.75%
1 месяц
4.34%
С начала года
10.67%
6 месяцев
10.47%
1 год
27.69%
3 года*
22.67%
5 лет*
13.54%
10 лет*
15.57%

RNPGX

1 день
-0.58%
1 месяц
4.11%
С начала года
6.89%
6 месяцев
7.82%
1 год
19.57%
3 года*
18.77%
5 лет*
8.94%
10 лет*
13.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLISX и RNPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLISX
Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares		10.67%18.11%25.12%27.26%-19.68%27.04%21.04%31.38%-4.47%22.04%
RNPGX
American Funds New Perspective Fund Class R-6		6.89%21.71%17.13%25.06%-25.70%18.00%33.88%31.22%-5.71%29.31%

Correlation

The correlation between VLISX and RNPGX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.92

The correlation between VLISX and RNPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares

American Funds New Perspective Fund Class R-6

Часто сравнивают с VLISX:
VLISX с VINIXVLISX с VVVLISX с VOOVLISX с TRLGXVLISX с QQQVLISX с VSCIXVLISX с SWPPX
Часто сравнивают с RNPGX:
RNPGX с FSPSXRNPGX с SPYRNPGX с VOORNPGX с FXAIXRNPGX с FBKFXRNPGX с DFISXRNPGX с TRBCX

Доходность на риск

VLISX vs. RNPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLISX
Ранг доходности на риск VLISX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLISX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLISX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLISX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLISX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLISX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
RNPGX
Ранг доходности на риск RNPGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNPGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNPGX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNPGX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNPGX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNPGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLISX c RNPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX) и American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLISXRNPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.51

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.18

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

1.77

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

7.48

+6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLISX vs. RNPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLISX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа RNPGX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLISX и RNPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLISXRNPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.51

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.52

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.78

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.69

-0.10

Просадки

Сравнение просадок VLISX и RNPGX

Максимальная просадка VLISX за все время составила -54.48%, что больше максимальной просадки RNPGX в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLISX и RNPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLISXRNPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.48%

-34.25%

-20.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-11.44%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-17.90%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-34.25%

+8.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-34.25%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.58%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-5.55%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.70%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VLISX и RNPGX

Текущая волатильность для Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX) составляет 2.91%, в то время как у American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что VLISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLISXRNPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.99%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

10.79%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

13.40%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

17.21%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

17.83%

+0.37%

Сравнение комиссий VLISX и RNPGX

VLISX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RNPGX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLISX и RNPGX

Дивидендная доходность VLISX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности RNPGX в 6.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNPGX
American Funds New Perspective Fund Class R-6		6.43%6.87%5.45%5.67%4.53%7.31%4.41%4.47%7.95%5.80%4.20%6.46%
VLISX
Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares		0.98%1.08%1.24%1.41%1.67%1.19%1.46%1.81%2.09%1.76%1.99%1.97%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VLISX and RNPGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RNPGX has higher volatility (3.99%) compared to VLISX (2.91%). In terms of maximum drawdown, VLISX dropped -54.48% vs RNPGX's -34.25%.

VLISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLISX и RNPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор